Стохастические процессы: литература

[k_i_k]

Ищу книгу для введения в тему стохастических процессов. Рекомендации? Я читаю и по-русски и по-английски.

Заранее спасибо.

Игорь

[PAV]

На каком уровне нужны книги? На уровне высшей теоретической математики или более с уклоном в прикладную область?

Если первое, то я бы посоветовал

1. Булинский, Ширяев, "Теория случайных процессов", 2003.
Весьма солидный теоретический труд, изложение очень строгое и подробное.

2. Вентцель, Курс теории случайных процессов, 1975. Хотя изложение также вполне строгое и теоретическое, но написано очень понятным языком, читается легко. Вполне подходит для введения в тему.

Если нужны какие-то специальные разделы спрашивайте, подскажу.

[Dan_Te]

Также классической книжкой считается
Гихман, Скороход, "Введение в теорию случайных процессов". Мне больше понравилась эта книга, чем Вентцель.

[k_i_k]

Большое спасибо за советы.

Больше о том что меня интересует. Мои главные интересы лежат в теоретической и математической физике. Я время от времени встречаю, в литературе, ссылки на понятия из теории случайных процессов. По этому, я хочу в общем ознакомиться с их теорией.

Значит, меня интересует математическое изложение теории и также её некоторые применения к физическим задачам, в отличии от на пример финансовых или биологических задач.

Опять-же, заранее спасибо.

Игорь

[Taras]

Цитата:

также её некоторые применения к физическим задачам

Свешников А.А. — Прикладные методы теории случайных функций

[st256]

k_i_k в сообщении #695 писал(а):

Большое спасибо за советы.

Больше о том что меня интересует. Мои главные интересы лежат в теоретической и математической физике. Я время от времени встречаю, в литературе, ссылки на понятия из теории случайных процессов. По этому, я хочу в общем ознакомиться с их теорией.

Значит, меня интересует математическое изложение теории и также её некоторые применения к физическим задачам, в отличии от на пример финансовых или биологических задач.

Опять-же, заранее спасибо.

Игорь

Чот у меня сомнения появились, что Вам нужны именно случайные процесы. Может скорее теория информации? Термин энтропия у Вас часто встречается? Обычно технари, в отличие от матиматиков, интересуются именно этим. Или Вы всерьез интересуетесь эргодичностью и стационарностью процесса? Хотя я бы тоже отнес это к теории информации...

[AKM]

st256,

Ваше сообщение ничего не добавляет в тему, и неуместно: вопрос задавался 4 года тому назад.