Фильтр Калман - мат. ознакомительная литература

[Bridgeport]

Добрый день!

Не подскажете, где можно прочесть про фильтр Калмана. Все ресурсы интернета по данной теме направлены на инженеров и программистов и концентрируются на расчетах и применении. Мне бы хотелось понять математическую сторону этого объекта.

Пока читаю оригинальную статью Калмана.

Спасибо!

P.S. Меня пока интересует дискретный случай

[Утундрий]

Попробуйте Ю.А. Розанов "Случайные процессы (краткий курс)".

[Bridgeport]

Спасибо, посмотрел. Там сразу идет речь об дифференциальных уравнениях, а мне пока бы дискретный случай подошел.

[Mashok]

Kniga

"Linear Estimation", Kailath, T., Sayed, A. H. and Hassibi, B., New Jersey, Prentice Hall, 2000.

[Bridgeport]

Mashok в сообщении #684726 писал(а):

Kniga

"Linear Estimation", Kailath, T., Sayed, A. H. and Hassibi, B., New Jersey, Prentice Hall, 2000.

Спасибо, почитаем!