У меня сейчас времени нет. Обещаю более интересные примеры позже. А сейчас вот:
1. Само 

. Попробуйте выделить хотябы одно конечное подпокрытие из следующего его открытого покртытия:

 (Упростил)
(Заодно проверьте, что это действительно открытое покрытие.)
2. Множество 

.
1. Тут нельзя выделить конечного подпокрытия, потому что само множество 

 бесконечно, а есть пример того же, но при этом множество конечно?
Чуть более интересный пример компактного множества в 

- это множество 

.  Докажите, что оно компактно.
Введем на бесконечном множестве метрику 

: 

, если 

, 

 в остальных случаях. Полученное метрическое пространство некомпактно. Предъявите его покрытие открытыми шарами, которое не содержит конечного покрытия.
Единственное, что мне приходит в голову, чтобы доказать, это воспользоваться теоремой о конечном покрытии, она говорит, что множеств из 

 компактно тогда и только тогда, когда оно ограничено и замкнуто.
Это множество ограничено, так как состоит из сходящейся последовательности и 

. Ну а то что оно замкнуто это вроде как очевидно, но доказать это строго я не могу. По идее нам нужно доказать, что любая его предельная точка содержится в этом множестве.