Условное мат. ожидание

[DrWebber]

Здравствуйте, вопрос следующий: чему будет равно условное мат. ожидание при нулевой вероятности, т.е. $E[X|B] = ?$, где $P(b_i) = 0$
Ведь если $P(b_i) > 0$, то $ E[X|B] = \sum x_i P(x_i|b_i) $, а $ P(x_i|b_i) = \frac {P(x_i b_i)}{P(b_i)} $, но как быть если $P(b_i) = 0$, возникает деление на $0$
Спасибо.

[Toucan]

Тема перемещена в Карантин.

Приведите свои попытки решения задачи и объясните, что конкретно вызывает затруднения.

После того как исправите сообщение, сообщите об этом в теме Сообщение в карантине исправлено.

[Toucan]

Тема перемещена из форума «Карантин» в форум «Помогите решить / разобраться (М)»

[ewert]

DrWebber в сообщении #646364 писал(а):

$ E[X|B] = \sum x_i P(x_i|b_i) $,

таких сумм вообще-то не бывает

[DrWebber]

в смысле нет начального и конечного значения?

[ewert]

DrWebber в сообщении #646897 писал(а):

в смысле нет начального и конечного значения?

В смысле вообще ничего нет. Что такое $b_i$, какое отношение они имеют к $B$ и какое отношение одни буковки $i$ имеют к другим?