Автокорреляционная функция

[trex]

Уважаемые форумчане!
Есть несколько временных рядов дискретных данных с одинаковым временем начала события (разница только в координатах испытаний). Но, есть отличия в начале времени регистрации для некоторых рядов из системы наблюдений. Вопрос - можно ли отнормировать неким образом автокорреляционную функцию для каждого из рядов, чтоб была возможность сопоставить эти функции.....

Спасибо

[Skrejet]

А что-нибудь известно о характере процессов, которым эти ряды соответствуют? Если процессы стационарны, отличия в начале времени регистрации можно не учитывать и в качествы выборок для оценки АФ можно использовать соответствующие значения из весего интервала наблюдения.

[trex]

Skrejet в сообщении #263415 писал(а):

А что-нибудь известно о характере процессов, которым эти ряды соответствуют? Если процессы стационарны, отличия в начале времени регистрации можно не учитывать и в качествы выборок для оценки АФ можно использовать соответствующие значения из весего интервала наблюдения.

да, процесс нестационарен (сейсмический сигнал), вопрос возник не из-за поиска скрытых периодичностей, но - а можно ли исспользовать результат автоекорреляционной функции как восстановление тренда? Это предположение возникло из практики например выделения аномальной и регионалной составляющего наблюденного потенциального поля (гравика, магниторазведка). Имея наблюденное поле с помощью АКФ разделяем его на региональную и локальную составляющую. В применении к сейсмической трассе имеем иной ход - трасса - это регистрация локальной составляющей, вот и подумалось - а можно ли отыграть обратно - имея локальную составляющую построить тренд с помощью АКФ, и таким образом найти наблюденный сигнал в целом а не только локальную составляющую

[age]

можно. Обычной интерполяцией. Причем линейной.

[trex]

age в сообщении #263692 писал(а):

можно. Обычной интерполяцией. Причем линейной.

т.е. обычная накопительная сумма сейсмической трассы?

[trex]

в контексте темы -
как правильно перевести

a running sum integration over the selected time window

[LynxGAV]

интегрирование кумулятивной суммы по заданному временному промежутку. похоже?

[trex]

LynxGAV в сообщении #276019 писал(а):

интегрирование кумулятивной суммы по заданному временному промежутку. похоже?

Ок, спасибо, а смысл этого действия не поскажите? Кумулятивная сумма это иными словами интеграл ряда. А после данной процедуры мы получим некую постоянно кусочно-возрастающую step-функцию? Скажем так - "мгновенный" интеграл?

[LynxGAV]

Автокорреляционная функция, насколько я помню, определяется через интеграл по бесконечному промежутку, или в практическом случае, когда данные известны в определенные моменты времени, через сумму. Накопительная сумма это, например, интеграл в переменным верхним пределом - когда данных со временем прибавляется. Я не поняла, в каком именно контексте эта фраза на англ. выползла?