В Гелбаум и Олмстеде некие манипуляции с Канторовым множеством, чтобы построить то что они определяют как "множество без площади", кажется, что это их определение отличается от определения неизмеримого множества в КФ
В 11 примере 8 главы они строят стандартный пример неизмеримого множества. Манипуляции с Канторовым множеством нужны чтобы показать, что измеримость не очень хорошо взаимодействует с непрерывностью.
Но в целом я не очень хорошо понимаю, чем аксиома выбора так уж провинилась, что доказательство существования с её использованием не считается построением, а вот с использованием аксиом бесконечности или булеана множества строить можно.
В целом, я бы сказал, тут есть три категории:
1. Построенные с использованием "неконструктивных" средств. Например аксиомы выбора. В первую очередь про множества и другие объекты, которые полностью записать на бумажке всё равно невозможно.
2. Натуральные числа/строки (=конечные объекты), доказательство существования которых записать можно, но ни про какую конкретно записанную на бумажке строку доказать, что именно она удовлетворяет этому свойству, нельзя. Пример -

.
2.1. Конечные объекты, про которые неизвестно, можно ли доказать, что конкретный объект удовлетворяет нужному свойству. Пример - наименьшее число

из

, такое что

иррационально.
3. Конечные объекты, которые точно существуют и понятно как написать конкретный пример, но поля форума слишком узки. Пример -

.