2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 
 Стохастическое дифференциальное уравнение Ито
Сообщение17.06.2023, 15:33 
Аватара пользователя
Насколько я понял из своего первого знакомства со стохастическими дифференциальными уравнениями, их непосредственные решения представляют собою некую смесь детерминированных и случайных функций ("шум" с линией тренда) И сразу же у меня возник вопрос: а нужны ли эти прямые решения вообще для анализа стохастики в системе, ведь можно просто применять подход Ланжевена и задаваться поиском моментов, т.е. неких средних по аргументу. Буду крайне признателен если мне пояснят этот момент.

 
 
 
 Re: Стохастическое дифференциальное уравнение Ито
Сообщение17.06.2023, 17:35 
reterty в сообщении #1597891 писал(а):
применять подход Ланжевена и задаваться поиском моментов, т.е. неких средних по аргументу


...предполагая, что они по дефолту сущетсвуют?

 
 
 
 Re: Стохастическое дифференциальное уравнение Ито
Сообщение18.06.2023, 10:51 
Аватара пользователя
reterty
Возможно, будет полезен вот этот материал

 
 
 
 Re: Стохастическое дифференциальное уравнение Ито
Сообщение18.06.2023, 11:27 
Аватара пользователя
пианист в сообщении #1598021 писал(а):
reterty
Возможно, будет полезен вот этот материал

Спасибо!

 
 
 [ Сообщений: 4 ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group