А что такое конус вообще?... -- Вообще-то это объединение всех лучей, выходящих из начала координат и пересекающих некоторую фиксированную
-мерную фигуру -- "основание".
Очевидно, что для выпуклости конуса необходима выпуклость основания (или, что эквивалентно, выпуклость любого сечения, параллельного основанию, т.к. все они подобны). И выглядит в высшей степени правдоподобным, что этого и достаточно.
Ну так предположим, что конус не выпукл. Т.е. что для каких-то двух его точек на соединяющем их отрезке есть точка, не входящая в конус. Фиксируем гиперплоскость, параллельную основанию, в которой лежит эта точка. Пересечём эту гиперплоскость с двумерной плоскостью, проходящей через эти две точки и начало координат -- получим некоторую прямую. Лучи, проходящие через две исходные точки, пересекаются с этой прямой в двух каких-то точках. Эти точки по определению принадлежат сечению конуса, а вот соединяющий их отрезок прямой -- увы, не целиком. Т.е. основание не выпукло, ч.т.д.