В круге единичного радиуса с центром в начале координат выбирается точка. Найти плотность распределения случайной величины,
Совершенно ничего невозможно сказать в такой постановке: не сказано, как она выбирается. Значит, и ни о каких распределениях не может идти речи. Может, она чаще по краям, а в центре реже. А может, наоборот.
Другое дело, если, например, наугад выбирается. То есть распределение равномерно. Тогда все стандартно: выписываете закон распределения - равномерного - случайного вектора, отвечающего за точку. И по нему ищете функцию распределения, отвечающую за расстояние.
Приведите попытки решения.