Анализ временного ряда. Стационарность.

[Mesaki]

Какие методы есть для того, чтобы узнать является ли временной ряд стационарным?
Знаю, что можно разделить его на части и посчитать для частей мат ожидание и дисперсию. Однако, по такому методу у меня получается, что мат ожидание все-таки отличается. Например, если я разделил свой временной ряд на $7$ частей, то вектор мат ожиданий вот такой: $ [25.326, 23.500, 23.538, 20.730, 20.000, 19.365, 18.230]$.
Вроде бы мат ожидание не сильно меняется, но я не уверен, так ли это. Есть ли метод определения порогового значения? Например, если разница между максимальным из мат ожиданий и минимальным не превосходит какого-нибудь числа, то можно считать мат ожидание постоянным.
Вектор дисперсий выглядит так: $[4.792, 5.00783, 5.0505, 7.137, 3.694, 4.781, 4.804]$.
Стоит заметить, что в моем ряде присутсвуют значения, которые сильно отличаются от других, тем самым они влияют на мат ожидание. Поэтому, может стоит выкинуть максимальные и минимальные значения из ряда и выполнить вышеизложенный алгоритм еще раз?

Если кого интересует, тут график самого ряда: http://cs313116.vk.me/v313116809/8458/Xd1awiBELtE.jpg

[Mesaki]

Применил критерий Wilcoxon rank-sum для того, чтобы посмотреть равны ли мат ожидания. Однако, получилось, что они не равны. Но ведь очень похоже, что они равны.

[_Ivana]

На взгляд дилетанта, очень похоже, что если ваш ряд пропустить через любой ФНЧ (хоть скользящее среднее, хоть другой), то будет явно выражен спадающий тренд.

[profrotter]

_Ivana в сообщении #823196 писал(а):

если ваш ряд пропустить через любой ФНЧ

Если через любой ФНЧ, то можно получить любой тренд, в том числе и постоянный.
К примеру вот результат использования первого ФНЧ, имеем немонотонный тренд:

АЧХ ФНЧ:

Вот второй ФНЧ и убывающий тренд:

Его АЧХ:

Рано или поздно можно и до константы жестоко зафильтровать.

[Mesaki]

Как думаете, для проверки стационарности достаточно ли проверить постоянность мат ожидания и дисперсии? Или же нужно еще проверять и автоковариацию?
В matlab есть функция, проверяющая стационарность ряда. Называется она KPSS test. Однако, что это такое я не знаю. У меня не получилось найти информацию о том, как это работает.