Можно ли считать цену акций случайной величиной?

[Александрович]

never-sleep в сообщении #572739 писал(а):

Функция распределения более-менее похоже на нормальную (или нет?), но вот гистограмма огорчает (строил интервальные ряды, поделив на группы с равными интервалами)

Экспериментальная плотность функции распределения и есть гистограмма. Попробуйте количество равновеликих интервалов уменьшить до пяти.

[never-sleep]

Александрович в сообщении #572741 писал(а):

never-sleep в сообщении #572739 писал(а):

Функция распределения более-менее похоже на нормальную (или нет?), но вот гистограмма огорчает (строил интервальные ряды, поделив на группы с равными интервалами)

Экспериментальная плотность функции распределения и есть гистограмма. Попробуйте количество равновеликих интервалов уменьшить до пяти.

Был бы рад, но не мало ли будет интервалов? Я просто считал число интервалов $k$ по формуле $k=[1+3,1\ln n]$.

То есть лучше разбить на 5 интервалов именно для того, чтобы не было по 0-1 значений в интервале?

[epros]

never-sleep в сообщении #572739 писал(а):

но вот гистограмма огорчает

Какой вообще смысл строить гистограмму курса? Курс может, например, пять лет болтаться около одного значения, потом быстро вырасти на порядок и ещё пять лет болтаться около другого значения. В итоге Вы получите двугорбую гистограмму, которую даже близко нельзя будет сравнить с нормальным распределением. И чего Вы в итоге хотите от такого результата анализа динамики курса?

Насколько я понимаю, если задача заключается в том, чтобы научится хоть как-то прогнозировать курс, чтобы начать на этом зарабатывать, то строить такого рода гистограммы нет абсолютно никакого смысла.

[never-sleep]

epros в сообщении #572746 писал(а):

never-sleep в сообщении #572739 писал(а):

И чего Вы в итоге хотите от такого результата анализа динамики курса?

Насколько я понимаю, если задача заключается в том, чтобы научится хоть как-то прогнозировать курс, чтобы начать на этом зарабатывать, то строить такого рода гистограммы нет абсолютно никакого смысла.

Задача - выполнить лаб. работу по мат. статистике:

1) Данные - любые. Я просто выбрал цену акций.
2) Нужно построить интервальные ряды, эмпирическую плотность (+график), эмпирич. функцию распред (+график).
3) Оценить параметры распределения (точечные оценки и интервальные)
4) Проверить гипотезу о классе распред., мат.ожидании и дисперсии.
5) Объяснить для чего это делается все


У меня теперь 3 вопроса:
1) Количество интервалов какое лучше взять все-таки?
2) Нужно будет проверять гипотезу о том, что распределение нормальное или какое-то другое?
3) И для чего это можно делать пока что не приходит в голову (для прогноза, чтобы потом зарабатывать на этом?)

[Александрович]

never-sleep в сообщении #572754 писал(а):

1) Количество интервалов какое лучше взять все-таки?

Хороший вопрос. Только его достаточно для лабы, курсового проекта, диплома и диссертации.

[epros]

never-sleep в сообщении #572754 писал(а):

Задача - выполнить лаб. работу! А там нужно строить эмпирическую плотность и ее график -гистограмму и функцию распределения и ее график - кумуляту.

Вопрос в том, гистограмму ЧЕГО имеет смысл строить. Такая постановка задачи звучит очень странно - нужно построить, чтобы было построено (чтобы сдать лаб. работу). Ну так постройте как угодно, и будет Вам результат.

never-sleep в сообщении #572754 писал(а):

Я вот реально задумался над количеством интервалов. Ведь еще нужно будет строить доверительные интервалы и проверять различные гипотезы. Вот я думаю, что такая плотность может что-то испортить в дальнейшем или нет? Лучше оставить 13 интервалов или сделать 5 штук?

Насколько я понимаю, и то, и другое - одинаково плохо. Дело в том, что курс на конец Вашего четырёхлетнего периода времени практически никак не связан с курсом на момент начала этого периода - рынок уже давно «забыл» что представляла собой эта компания четыре года назад, его интересует не история, а перспективы бизнеса. Поэтому смешивать эти данные в одной гистограмме нет никакого смысла.

Вот представьте себе, что курс стабильно рос на процент ежемесячно. В итоге за четыре года - примерно на 50%. Если Вы нанесёте эти данные на гистограмму, то получите прямоугольник. Есть в такой гистограмме какой-то смысл? Я его не вижу.

[Александрович]

never-sleep в сообщении #572754 писал(а):

Задача - выполнить лаб. работу по мат. статистике:
1) Данные - любые. Я просто выбрал цену акций.
2) Нужно построить интервальные ряды, эмпирическую плотность (+график), эмпирич. функцию распред (+график).
3) Оценить параметры распределения (точечные оценки и интервальные)
4) Проверить гипотезу о классе распред., мат.ожидании и дисперсии.
5) Объяснить для чего это делается все

Купите дыню на базаре. Извлеките из неё все семечки. Тщательно их промойте и просушите. Размеры, объём и масса семян вот исходные данные для исследований доступные для любого. Далее другая дыня и опять целая куча для исследований. Акции приходят и уходят, а семечки в дыне - вечны. Нет дыни, берите арбуз, кабачок и т.п. Монах Мендель на горохе лабу делал, до сих пор известен.

[Munin]

epros в сообщении #572716 писал(а):

Наверное, это был я.

Да, вы, спасибо. Извините, что передал ваши слова с искажениями (и даже не могу оценить их масштаба).

-- 18.05.2012 14:58:29 --

Александрович в сообщении #572770 писал(а):

Купите дыню на базаре.

Не сезон

[epros]

never-sleep в сообщении #572754 писал(а):

1) Данные - любые. Я просто выбрал цену акций.

А, вот как. Тогда я Вам посоветую в качестве исходных данных брать не цену акции $p_n$ на момент $n$, а величину $\frac{p_n - p_{n-1}}{p_{n-1}}$, коя имеет смысл процентного дохода игрока за день. Вот для этой величины уже имеет смысл рисовать гистограмму и давать ей какие-то интерпретации.

[Александрович]

Munin в сообщении #572771 писал(а):

Александрович в сообщении #572770 писал(а):

Купите дыню на базаре.

Не сезон

Для базара?

[Munin]

Александрович в сообщении #572776 писал(а):

Для базара?

Для дыни. Если вы не в Австралии.

[never-sleep]

epros в сообщении #572774 писал(а):

never-sleep в сообщении #572754 писал(а):

1) Данные - любые. Я просто выбрал цену акций.

А, вот как. Тогда я Вам посоветую в качестве исходных данных брать не цену акции $p_n$ на момент $n$, а величину $\frac{p_n - p_{n-1}}{p_{n-1}}$, коя имеет смысл процентного дохода игрока за день. Вот для этой величины уже имеет смысл рисовать гистограмму и давать ей какие-то интерпретации.

Хорошо, сделаю - а какую интерпретацию можно будет давать - оценка среднего дохода в день за определенный промежуток времени , доверительный интервал, в который попадет доход? А может что-то еще есть интересное? Может посчитать какую-нибудь корреляцию, допустим с ценой акций (хотя, кажется, что именно это - бессмысленно)

А как именно доход игрока связан с относительным изменением цены акции $\frac{p_n - p_{n-1}}{p_{n-1}}$ примерно? Или он равен в точности ему?

[Александрович]

После многолетних исследований всяческих изменений состояния объекта я пришёл к тривиальному прогнозу $X_{n+1}$, если известен $X_{n}$.

[never-sleep]

Александрович в сообщении #572793 писал(а):

После многолетних исследований всяческих изменений состояния объекта я пришёл к тривиальному прогнозу $X_{n+1}$, если известен $X_{n}$.

К какому же?)

[sharikov1812]

Динамика цены делится на две составляющие: регулярную и случайную. Регулярная - это тренд и сезонность + предсказуемые факторы. Случайная - это оставшаяся часть. Поэтому обобщать не нужно. Случайная составляющая есть, но она составляющая.