Здравствуйте.
На сколько я понял, алгоритм решения Матричного Дифференциального Уравнения Риккати

(где

,

,

,

- периодические функции времени)
примерно следующий:
1. Сводим уравнение к линейному заменой

,

при

и

:

2. Ищем фундаментальное решение

получившегося уравнения.
3. Выбираем начальные условия

таким образом, чтобы матрица

была периодической функцией времени и матрица

была невырожденной.
Собственно, не получается разобраться с последним пунктом. Публикаций, посвящённых этому вопросу я не нашёл. Пока что читаю эти
"A numerical evaluation of solvers for the Periodic Riccati Differential Equation"
"A Survey of Nonsymmetric Riccati Equations"