Это у Вас несколько иная задача получается - минимаксная аппроксимация. А МНМ к задаче ЛП сводится, это один из двух основных, наряду со взвешiиванием, способов решения. Но для этого надо ввести дополнительные переменные

и

для каждого наблюдения и записать условие в виде


-- 03 фев 2012, 09:03 --Ну, или можно в другом виде записать, похоже на Ваш подход. Только в неравенствах не одно L, а невязки

и

и их сумма в качестве ЦФ.
-- 03 фев 2012, 09:14 --"По нормали" - там сводится к собственным значениям ковариационной матрицы (в линейном случае, а в нелинейном линеаризуют и сводят к последовательности линейных задач).