Что такое мартингал?

[observer]

Может ли кто-нибудь объяснить что есть мартингал по-простому? А также его значимость для финансовой математики. Спасибо.

[zrz]

вопрос что такое мартингал лучше задать в другом разделе имхо

[finanzmaster]

По простому - некоторый случайный процесс, который, в целом, не растет и не падает.
Мартингалы моделируют справедливые игры (fair games).

http://en.wikipedia.org/wiki/Martingale ... _theory%29

Что касается значения для финансовой математики - то она на мартингалах построена.

[observer]

Спасибо.

[esperanto]

Ну фин.мат не построена только на мартингала это гипербола.


Мартингал это случайный процесс выполняющий: м.о процесса в момент времени Х при известной истории до временит Т меньшего х, равно значению процесса в момент времени Т.


Формула Блек Шолсы построена на мартингалах, так же как и интегрирование Ито.