Задача, насколько я понял, практическая, а не учебная.
![:lol: :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Хорошо.
Сколько нужно купить опционных контрактов ( один контракт на 100 акции), чтобы застраховаться от падения актива на 2 доллара (с 130 до 128)?
Каждый опцион стоит 2 у.е., поэтому сколько бы опционов Вы не покупали, за каждый придётся отдать 2 у.е. и только если цена "длинного" актива пойдёт вверх выше чем на 2 у.е., Вы отыграете 2 долл., уплаченных за опцион.
Каждый опционный контракт по условию - 100 акций. Т.е. это количество акций страхуется от движения против рынка. 2 у.е. за такой опцион - это вы конечно продешевили.
![:lol: :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Минимум 200, т.е. 2 у.е. из расчёта на каждую акцию.
Далее, Вы сами вольны выбирать, сколько акций вы собираетесь страховать. Страховка всего портфеля обойдётся в
![$3000\cdot2=6000$ $3000\cdot2=6000$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/8/b/0/8b053a33fd618fad867b07d3251c212c82.png)
у.е. При стоимости портфеля
![$3000\cdot130=390000$ $3000\cdot130=390000$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/7/3/a/73a644f45789de9a9d9ca87ce593254f82.png)
у.е.
-- Чт июл 14, 2011 21:09:32 --И как лучше выбираеть страйк?
Смотреть статистику, слушать Бена Бернанке.
![:lol: :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)