Power Generalized Eigenvalue method

[vitaly333]

Интересует алгоритм степенного метода (метод итераций) для нахождения СВ, зная хорошие приближения к СЗ. Везде приводится алгоритм только для стандартной проблемы CЗ и СВ, меня же интересует его применение к решению обобщенной проблемы (Ax-liamdaBx=0).

[Yuri Gendelman]

vitaly333 в сообщении #447727 писал(а):

Везде приводится алгоритм только для стандартной проблемы CЗ и СВ, меня же интересует его применение к решению обобщенной проблемы (Ax-liamdaBx=0).

Вы можете сделать замену $y = B x$ и свести задачу к стандартной: $(A B^{-1}) y = \lambda y$