Прогнозирование цен

[ildmth]

Добрый день.
Возник вопрос по прогнозированию цен на специфическом рынке.
Правильно ли я понимаю, что какую бы модель я не выбрал, гарантировать результат с конкретной точностью я не могу. То есть, если я хочу чтобы прогноз расходился от фактического значения не больше чем на 5%, то это так и останется моим желанием?
Можете посоветовать литературу, ссылки из этой области?
Извините, если здесь не место для таких тем.

edit: Иными словами, если я хочу использовать нейросети для прогнозирования, что мне почитать, чтобы я мог построить доверительный интервал и прочие вещи.

[Portnov]

Насколько я понимаю (я, правда, в теме слабо разбираюсь), у вас может получиться что-нибудь типа «с вероятностью 80% погрешность прогноза не превысит 5%».

[Евгений Машеров]

Что за "специфический рынок"?
Если речь о ценах на что-то материальное, потребление которого меняется сравнительно медленно (и объёмы прогнозируемы), причём на спрос не влияет мода или что-то столь же истеричное, то прогнозировать цены с погрешностью 10% или около того можно.
Но истерический спрос или падение спроса какую-либо возможность прогнозирования уничтожает. В частности, цены на акции поэтому прогнозировать не удаётся.
Впрочем, один деятель как-то похвастался, что применил к прогнозированию цен теорию оптимального управления. Полагая, что цены меняются умышленно крупными игроками, находящимися в сговоре, чтобы "доить" мелких. Он построил, как заявил, оптимальную стратегию изменения цен для потрошения мелкой публики, и обнаружил, что она хорошо согласуется с реальными движениями цены. Увы, он не изложил подробностей, а вскоре его сообщения полностью прекратились.

[Leox]

Евгений Машеров в сообщении #439932 писал(а):

Что за "специфический рынок"?
Он построил, как заявил, оптимальную стратегию изменения цен для потрошения мелкой публики, и обнаружил, что она хорошо согласуется с реальными движениями цены. Увы, он не изложил подробностей, а вскоре его сообщения полностью прекратились.

Ето сигнал о том что он оказался полностью прав :) Ссылка на его труды имеется?

[Maslov]

Евгений Машеров в сообщении #439932 писал(а):

Если речь о ценах на что-то материальное, потребление которого меняется сравнительно медленно (и объёмы прогнозируемы), причём на спрос не влияет мода или что-то столь же истеричное, то прогнозировать цены с погрешностью 10% или около того можно.

Вопрос в горизонте прогноза. Прогноз с 10% погрешностью на день малоинтересен, прогноз с такой погрешностью на год -- малореален. Кроме моды, паник и эйфорий, есть еще куча практически непредсказуемых факторов, влияющих на цены: урожай, политические изменения, действия денежных властей и других регуляторов рынков и т. п. Кроме того, почти на каждом товарном рынке "паразитирует" рынок срочных инструментов (объемы которого ограничены только энтузиазмом участников), часто довольно сильно качающий цены на реальный товар.

[ildmth]

Наверно я неправильно выразился, рынок энергоресурсов.
Интересует краткосрочное прогнозирование буквально на 4 часа вперед.
Насколько я понимаю это реально?

[Gortaur]

(Оффтоп)

Пошел торговать на рынок, где реально прогнозирование цен.

На рынке (в общем) даже (а может, в особенности) краткосрочное прогнозирование не может быть точным. Иначе если оно было бы точным, все бы участники рынка это сделали и тогда бы все участники получили прибыль (кто же тогда понесет убытки чтобы покрыть эту прибыль?) Из-за таких аргументов предполагается, что движения цен непредсказуемы.

[Maslov]

Gortaur в сообщении #444337 писал(а):

На рынке (в общем) даже (а может, в особенности) краткосрочное прогнозирование не может быть точным. Иначе если оно было бы точным, все бы участники рынка это сделали и тогда бы все участники получили прибыль (кто же тогда понесет убытки чтобы покрыть эту прибыль?)

Это, конечно, правильно, но надо учитывать пару моментов:

Во-первых, для получение реальной прибыли мало спрогнозировать цены с определенной точностью, надо еще построить на базе этого прогноза выигрышную торговую стратегию (т. е. разработать процедуру, позволяющую определить конкретные моменты времени и объемы покупки/продажи). И вот тут уже запросто может оказаться, что потери в тех редких случаях, когда прогноз оказывается недостаточно точным, перекрывают прибыль, полученную в случаях, когда прогноз сбывается.

Во-вторых, вовсе не всегда прибыль одних участников должна быть покрыта убытком других. Большинство рынков действительно представляют собой игру с отрицательной суммой (суммарный объем выигрыша равен суммарному объему проигрыша за вычетом комиссии брокеру). Однако, например, на рынке акций в период роста все участники могут в течение некоторого времени быть в плюсе (просто за счет увеличения рыночной капитализации торгуемых компаний).

[GagraTrol]

Ну во первых никто и никогда не заработает если кто-то не проиграет, потому , что чтоб получить например акции, их надо купить у кого-то, а после для получения прибыли , надо будет их продать. В итоге прогораете либо вы , либо они. В этом вся суть быков и медведей.
Методов для прогнозирования уйма, начиная от простых технических индикаторов заканчивая попытками связать процессы на рынке с процессами в солнечной системе.
Наиболее точные прогнозы даются при изучении рынка фундаментальными методами , в смысле ВВП, баланс и т.д. ит.п. , а также психологический настрой участников рынка. Вот так вот.

[Gortaur]

Во втором случае не совсем понятно следующее. Если участники покупают акции и получают на этом прибыль (в результате последующей продажи), те кто продал акции перед ростом тем, кто их покупал, понесут потери.

[GagraTrol]

Почитайте какие бывают операции на рынке, типа маржевой торговли, опционов...И тогда поймете.
А если говорить о вашей системе то ваш программный продукт должен будет обладать логикой не хуже человеческой.
Я просто как-то курсовую по данный теме писал.

[Maslov]

GagraTrol в сообщении #444369 писал(а):

Ну во первых никто и никогда не заработает если кто-то не проиграет, потому , что чтоб получить например акции, их надо купить у кого-то, а после для получения прибыли , надо будет их продать. В итоге прогораете либо вы , либо они.

Вовсе не обязательно кто-то должен "прогореть":
A пришел на растущий рынок и купил по 100
на следующий день A продал B по 105 и ушел с рынка (А в плюсе)
на следующий день B продал C по 110 и ушел с рынка (B в плюсе)
и т. д. до смены тренда

Посмотрите, например, на график индекса Доу-Джонса за 90-е годы: цены акций, входящих в индекс, выросли за 10 лет почти в 5 раз; сумма выигрыша за это время существенно больше суммы проигрыша.

GagraTrol в сообщении #444369 писал(а):

Наиболее точные прогнозы даются при изучении рынка фундаментальными методами , в смысле ВВП, баланс и т.д. ит.п. , а также психологический настрой участников рынка. Вот так вот.

Вы сами когда-нибудь пробовали построить прогнозы цен на основе фундаментального анализа?

[GagraTrol]

Как сказал классик : "Большое хорошо видно из далека". Вот именно для того чтобы увидеть общий тренд используется фундаментальный анализ.
Это рынок! И на рынке, хотите смейтесь хотите нет, действует такой закон: продай дороже чем купил и купи дешевле чем продал.
Если я продал и получил за это 100 а после этого оно стало стоить 105 и я хочу играть дальше , то мне надо будет это купить! уже по 105 и то при условии что мне это кто нибудь продаст.

[GagraTrol]

Maslov в сообщении #444383 писал(а):

GagraTrol в сообщении #444369 писал(а):

Ну во первых никто и никогда не заработает если кто-то не проиграет, потому , что чтоб получить например акции, их надо купить у кого-то, а после для получения прибыли , надо будет их продать. В итоге прогораете либо вы , либо они.

Вовсе не обязательно кто-то должен "прогореть":
A пришел на растущий рынок и купил по 100
на следующий день A продал B по 105 и ушел с рынка (А в плюсе)
на следующий день B продал C по 110 и ушел с рынка (B в плюсе)
и т. д. до смены тренда

А если продал и ушел, то проиграет здесь тот кто последним купит, купит и цена вниз.

И пример вам значимости фундаментального анализа

Цитата:

Позитивно на росте фьючерсов сказалась новость о покупке компанией Microsoft провайдера интернет-телефонии Skype Technologies за 8,5 миллиарда долларов. Данная сделка станет самой дорогостоящей покупкой Microsoft за всю 36-летнюю историю существования компании, оказавшись масштабнее приобретения AQuantive в 2007 году за 6 миллиардов долларов

[Maslov]

GagraTrol в сообщении #444446 писал(а):

А если продал и ушел, то проиграет здесь тот кто последним купит, купит и цена вниз.

Восходящий тренд может длиться годами и десятилетиями, и в течение этого периода суммарная прибыль по всем участникам будет положительной. В этом принципиальное отличие рынка акций от рынка, например, фьючерсов, где в любой момент по любому проданному/купленному контракту прибыль одной стороны сделки равна убытку другой стороны (если не рассматривать транзакционные издержки).

GagraTrol в сообщении #444446 писал(а):

И пример вам значимости фундаментального анализа

Цитата:

Позитивно на росте фьючерсов сказалась новость о покупке компанией Microsoft провайдера интернет-телефонии Skype Technologies за 8,5 миллиарда долларов. Данная сделка станет самой дорогостоящей покупкой Microsoft за всю 36-летнюю историю существования компании, оказавшись масштабнее приобретения AQuantive в 2007 году за 6 миллиардов долларов

И где здесь фундаментальный анализ? Где анализ фундаментальных показателей компаний и прогноз финансовых результатов и целевых уровней цен на акции? Это не анализ и не прогноз, это объяснение свершившегося факта. Завтра фьючерс пойдет вниз, и те же аналитики с важными видом скажут, что "накануне рынок переоценил положительное влияние покупки на ожидаемые прибыли Microsoft".