Здравствуйте, сталкнулся с необходимостью на MatLab анализировать регрессию.
Вот, построил регрессию. В файле два столбца (Доходность акции, Доходность портфеля)
Привел текст программы на MatLab'е, подскажите пожалуйста как провести тест на гетероскедастичность? Вообще необходимо написать код на MatLab. Очень нужно. Заранее спасибо
Посоветуйте какой тест проще программировать, подскажите алгоритм.
Код:
clear all % очистили память
sf='файл.csv';
xy=load(sf); % вводим ИД - 2 столбца
x=xy(:,1); % аргументы
y=xy(:,2); % функции
A = [x.^0, x]; % построить матрицу подстановок
% x - (m,1)-вектор, у - (m,1)-вектор
w = (A'*A)\(A'*y); % решить нормальное уравнение
% методом гауссова исключения
w = pinv(A'*A)*(A'*y);% вариант обращения матрицы
y1 = w(1)+w(2)*x; % восстановить зависимую переменную
% при заданных значениях x
r = y-y1; % найти вектор регрессионных остатков
ESS = r'*r % подсчитать ошибку
Dx=std(x)^2 % подсчет дисперсии x
Dy=std(y)^2 % подсчет дисперсии y
F=Dx/Dy % F-критерий
Ft=finv(0.95,length(x)-1, length(y)-1)
R2=det(corrcoef(x,y))^2 %Коэф. детерминации.
plot(x, y1), grid;
hold on;
plot(x, y, 'o');
