2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


В этом разделе нельзя создавать новые темы.



Начать новую тему Ответить на тему
 
 Замена времени
Сообщение02.01.2011, 15:38 


26/12/08
1813
Лейден
Есть однородный марковский процесс с cadlag траекториями $X_t$ заданный на бесконечном непрерывном временном промежутке $t\geq 0$ и на пространстве $(\Omega, \mathcal{F},P)$. Сделаем замену времени $t'  = k t$, где $k>0$. Тогда полученный процесс
$$
Y_t  =X_{t'} = X_{kt}.
$$
При каких условиях существует эквивалентная мера $Q$ такая, что $Y_t$ получается из $X_t$ заменой $P$ на $Q$?

Я помню что нам говорили, что замена времени очень часто эквивалентна замене меры - хотелось бы узнать, где можно побольше об этом прочитать, если нет прямого ответа на мой вопрос.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group