2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 
 Замена времени
Сообщение02.01.2011, 15:38 
Есть однородный марковский процесс с cadlag траекториями $X_t$ заданный на бесконечном непрерывном временном промежутке $t\geq 0$ и на пространстве $(\Omega, \mathcal{F},P)$. Сделаем замену времени $t'  = k t$, где $k>0$. Тогда полученный процесс
$$
Y_t  =X_{t'} = X_{kt}.
$$
При каких условиях существует эквивалентная мера $Q$ такая, что $Y_t$ получается из $X_t$ заменой $P$ на $Q$?

Я помню что нам говорили, что замена времени очень часто эквивалентна замене меры - хотелось бы узнать, где можно побольше об этом прочитать, если нет прямого ответа на мой вопрос.

 
 
 [ 1 сообщение ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group