Зачем? Пустое множество уже есть к моменту введения аксиомы выбора.
Затем, что в его доказательстве строится внутренняя модель теории множеств, в которой приходится доказывать выполнение всего вороха аксиом исходной теории.
Опять же хочу сказать, что разница на самом деле незначительна, поэтому дискуссию продолжать не стану. Не знаю, какой из вариантов проще - постулировать существование какого-нибудь множества вообще или конкретно пустого - в последнем случае надо доказать, что пустое останется пустым, а в первом потребуется найти пример множества в получающейся модели. Пустое множество построить никто не запрещает, но выполнение аксиом подстановки уже надо доказать, а пустого множества ещё нет... Понятно, как выйти из затруднения, но вы сами видите результат)