Вероятностное динамическое программирование (лит-ра?)

[sasha_vertreter]

Добрый день,

можете подсказать есть ли (кроме Таха) какие-нибудь источники, где можно было бы посмотреть реальные примеры расчетов моделей вероятностного динам. программирования? или какие-нибудь открытые задачи применительно к экономике?

(или этот вопрос лучше задавать в секция экономика?)

Спасибо!

Ну, посидим сначала здесь, потом можно съездить и в экономику (напишете любому модератору). АКМ

[Gortaur]

Если можно - намекните конкретнее, что Вы имеете ввиду. Численно процессы Ито строить?

[sasha_vertreter]

Идея, как я ее понимаю такая:

При детерменированном линейном программировании стоит задача максимизации целевой функции, при условии, что все параметры модели заранее известны (детерминированы).

В случае стохастического программирование некоторые параметры могут принимать случайные значения, и решение принимается в несколько шагов (многошаговые задачи), при этом оптимизируется математическое ожидание целевой функции.

Меня интересует литература, где было бы описание методов как решать подобные задачи и были бы даны примеры решения экономических задач (лучше не финансовая математика, а все-таки ближе к эконмике - типа управление запасами) с пояснениями.

[GAA]

Хедли Дж. Нелинейное и динамическое программирование. — М.: Мир, 1967.

В главах 10 и 11 совсем кратко рассматриваются некоторые задачи «экономического характера»:
10.18 Стохастическая динамическая модель в теории создания запасов;
11.13 Стохастические задачи последовательного принятия решений с бесконечным промежутком и марковские процессы.

Я читал в бумажном виде. Где найти в электронном виде не знаю (poiskknig.ru и ebdb.ru не помогли).

[AKM]

GAA,

(Оффтоп)

полагаю, не я один рад снова Вас видеть!