Чтобы завершить ветку выложу решение. Пример можно посмотреть, скажем, здесь:
https://math.stackexchange.com/question ... tersectionАналогичный (но не точно такой же) пример можно найти в книге Гелбаума, Олмстеда "Контрпримеры в анализе", глава 12.
Задача со звездочкой: то же самое, но в банаховом пространстве, а не просто в метрическом.
Почему в банаховом пространстве пересечение замкнутых вложенных друг в друга шаров будет уже всегда непустым:
1. Доказываем, что если

, то

(верно в любом нормированном пространстве) - нетрудное упражнение. Отсюда следует, что радиусы последовательности вложенных друг в друга шаров сходятся, как убывающая ограниченная снизу последовательность.
2. Доказываем, что если

, то

(также верно в любом нормированном пространстве) - чуточку более трудное упражнение, но тоже совсем несложное.
3. Используя 2 и 1 доказываем следующее: если

- последовательность вложенных друг в друга замкнутых шаров в нормированном пространстве, то последовательность их центров

будет фундаментальной.
4. В банаховом пространстве последовательность центров шаров будет сходится к какому-то

, будучи фундаментальной. Используя замкнутость шаров легко показать, что

будет принадлежать пересечению всех шаров.
Всё!