2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 
 Вариационное исчисление в финансах
Сообщение10.06.2024, 07:09 
Какие задачи в финансах и биржевой торговле решаются с помошью вариационного исчисления?
Гугление не дало результатов. Существуют ли такие задачи вообще?

 
 
 
 Re: Вариационное исчисление в финансах
Сообщение10.06.2024, 15:57 
melnikoff

Синтез байесовских решающих правил в предположении максимально-энтропийного приора (не путать с Лада-Приора). Соответственно, этот максимально-энтропийный приор выводится с помощью сабжа, поскольку энтропия - функционал от распределения.

 
 
 
 Re: Вариационное исчисление в финансах
Сообщение10.06.2024, 16:56 
Аватара пользователя
melnikoff в сообщении #1641943 писал(а):
Какие задачи в финансах и биржевой торговле решаются с помошью вариационного исчисления?

Сначала на счёт финансов. Проблема управления финансовой системой - это важнейшая проблема управления экономикой. Тут главные проблемы - сколько выпустить новых денег, сколько новых долговых обязательств и как выбрать оптимальную ставку рефинансирования. Есть такая наука - оптимальное управление. И некоторые считают, что эта наука является частью науки об вариационном исчислении. Во всяком случае в лекциях Янга по вариационному исчислению есть отдельный раздел про оптимальное управление. А в книге Тихомирова и др. "Оптимальное управление" есть раздел про вариационное исчисление. Если мы сможем записать функционирование финансовой системы с помощью дифференциальных уравнений, то мы получим задачу оптимального управления. Причём, что характерно, она будет ближе к классическому вариационному исчислению, чем к задаче оптимального управления полётом ракеты или самолёта. Ибо в последнем случае на управление накладываются ограничения и управление часто реализуется именно на своих экстремальных возможных значениях.

В биржевой торговле всё сложнее. Ибо мы должны кое-какие вещи предвидеть. Причём предвидеть лучше, чем другие участники рынка. Тут конкретно ничего сказать не могу.

 
 
 
 Re: Вариационное исчисление в финансах
Сообщение11.06.2024, 00:27 
melnikoff в сообщении #1641943 писал(а):
Какие задачи в финансах и биржевой торговле решаются с помошью вариационного исчисления?
Гугление не дало результатов. Существуют ли такие задачи вообще?


Насколько я знаю, никакие.

 
 
 
 Re: Вариационное исчисление в финансах
Сообщение11.06.2024, 09:27 
Аватара пользователя
В финансовой математике могут быть задачи. Существуют различные меры риска (по логарифмическим приращениям цен акций). Например, если известны среднее и дисперсия, в каком диапазоне может лежать данная мера риска. Или если известна одна мера риска, в каком диапазоне может лежать другая.

 
 
 
 Re: Вариационное исчисление в финансах
Сообщение11.06.2024, 14:16 
alisa-lebovski, вариационная задача $\neq$ оптимизационная задача (хотя, скорее всего, я Вас неправильно понял). Вариационная задача оптимизирует функцию, определенную на всей оси, а оптимизационная - вектор из конечного числа элементов, нет?

 
 
 
 Re: Вариационное исчисление в финансах
Сообщение11.06.2024, 14:34 
Аватара пользователя
ozheredov в сообщении #1642137 писал(а):
alisa-lebovski, вариационная задача $\neq$ оптимизационная задача (хотя, скорее всего, я Вас неправильно понял). Вариационная задача оптимизирует функцию, определенную на всей оси, а оптимизационная - вектор из конечного числа элементов, нет?
Да, но имеется в виду в пределе, когда риск описывается непрерывной случайной величиной.

 
 
 
 Re: Вариационное исчисление в финансах
Сообщение11.06.2024, 14:37 
alisa-lebovski
А, понял, любопытно.

 
 
 
 Re: Вариационное исчисление в финансах
Сообщение18.06.2024, 15:35 
Аватара пользователя
Несколько времени назад подрабатывал я в некоей финансовой компании. В основном статистическими расчётами, а между делом почитывал трейдерские форумы. Один из участников заявил, что рассмотрел, как оптимизационную, задачу управления движением цен так, чтобы грабить паникующих мелких спекулянтов (двигать, как я его понял, может особо крупный игрок, располагающий особо крупными деньгами). Решив эту задачу за такого игрока, этот участник, по его словам, обнаружил в реальности именно такое движение, и смог зарабатывать на нём, следуя за акулой рынка, как рыбка-лоцман или прилипала. Вскоре после данного сообщения автор его исчез с форума, так что не могу сказать, он работает консультантом у "акулы" или кормит внебиржевых акул в заливе (ну и вариант троллинга не исключён).
В не чисто финансовой, а общеэкономической практике вариационные модели использовались, например, для определения графика инвестиций.

 
 
 
 Re: Вариационное исчисление в финансах
Сообщение25.11.2024, 18:22 
Евгений Машеров в сообщении #1643190 писал(а):
этот участник, по его словам, обнаружил в реальности именно такое движение

Дайте, пожалуйста, ссылку на тему в форуме. Или хотя бы на участника, чтобы по его сообщениям найти тему.

 
 
 
 Re: Вариационное исчисление в финансах
Сообщение25.11.2024, 20:52 
vladimir-2013
Вам тоже захотелось покормить акул в заливе?

 
 
 
 Re: Вариационное исчисление в финансах
Сообщение25.11.2024, 21:54 
Чисто из любопытства, о каких рынках идет речь? Российский фондовый рынок, американский фондовый, европейский, форекс ...?

 
 
 
 Re: Вариационное исчисление в финансах
Сообщение25.11.2024, 22:10 
Аватара пользователя
Я даже не уверен, существует ли этот форум. Но даже если и есть - не думаю, что они так долго хранят архивы.

 
 
 
 Re: Вариационное исчисление в финансах
Сообщение25.11.2024, 22:20 
Аватара пользователя
vladimir-2013 в сообщении #1662864 писал(а):
Дайте, пожалуйста, ссылку на тему в форуме. Или хотя бы на участника, чтобы по его сообщениям найти тему.


skobar в сообщении #1662885 писал(а):
Чисто из любопытства, о каких рынках идет речь? Российский фондовый рынок, американский фондовый, европейский, форекс ...?


Где-то в доковидную эпоху, т.е. лет пять назад, было уголовное дело по торгам на Мосбирже. Применялся именно такой алгоритм, ребята либо сидят, либо некоторые вышли. Посмотрите в интернете, тогда были статьи с обсуждением их аферы.
По крайней мере специалисты биржы сканируют результаты торгов, чтобы обнаруживать таких умельцев.

 
 
 
 Re: Вариационное исчисление в финансах
Сообщение25.11.2024, 22:42 
StepV в сообщении #1662889 писал(а):
Применялся именно такой алгоритм

Никакого торгового алгоритма приведено не было, о чем вы вообще говорите? Потом ничего криминального в торговых алгоритмах нет, это абсолютно легально. Карается только торговля по инсайдерской информации.

 
 
 [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group