Сам я под windows ставить не пробовал, но мнение своё имею.
Так, ну то есть прога просится в интернет докачать какой-то кусок себя.
1. Выход в интернет есть? Фаервол что говорит? Не блокирует?
2. Глупый, конечно, вопрос, но, надеюсь, оно не пытается сохранить то, что докачало, на компакт-диске (дивидюке)?
Да, кстати, уточните, на всякий случай, с чего вы ставите-то? С полного дивидюка или там с installation-cd какого-нибудь?