Если всё делать совсем формально, то надо повозиться. А если делать как обычно, то просто говорят, что предельные конусы изоморфны, и берут какой-то конкретный.
Да, я примерно так и думал. Хорошо, что здесь нету никакого второго дна. 
Попробую тогда написать более подробное доказательство этой теоремы. 
Дано: 

 - произвольный функтор из произвольной (малой) категории 

.

 - забывающий функтор. 
Теорема:
Функтор 

 создает пределы для функтора 

. 
Доказательство: 
1) Рассмотрим произвольный предельный конус в категории Set с вершиной 

, основанием 

 и проекциями 

 (т.е. естественное преобразование вида 

). Пока все эти обозначения типа 

 надо воспринимать просто как имена, а не как значение 

 функтора 

 на группе 

 (кроме 

 - это в точности и есть 

). Потом, разумеется, будет доказано, что найдется группа 

 такая, что 

 и обозначения получат свой обычный смысл, но пока это еще не доказано. 
2) Далее, зафиксируем какое-нибудь конкретное одноточечное множество, пусть 

 и обозначим его 

. Полнота в малом категории Set уже известна, поэтому просто рассматриваем множество 

 конусов из 

 в 

 вместе с проекциями 

 (

). Опять, 

 и 

 - это просто имена, но скоро будет доказано, что 

 для некоторого 

, и точно так же про проекции 

. Этот конус (с вершиной 

 и проекциями 

 - предельный. 
3) Т.к. оба рассмотренных выше конуса - предельные, значит их вершины изоморфны. Это значит, что существует биекция 

 и ей обратная 

, причем обе понятным образом согласованы с проекциями этих конусов. 
4) Определим структуру группы на UCone. Для конусов 

 и 

 определим 

 по формуле 

, где 

 - операция в группе 

. Единицу определим по формуле 

. Обратный элемент определим по формуле 

. Докажем, что множество 

 с таким образом определенной операцией действительно является группой. 
Возьмем произвольные конусы 

 (и произвольный 

). 
![$[(\sigma \tau)\pi]_j = (\sigma \tau)_j \circ \pi_j = (\sigma_j \circ \tau_j) \circ \pi_j = \sigma_j \circ (\tau_j \circ \pi_j) = \sigma_j \circ (\tau \pi)_j = [\sigma(\tau \pi)]_j$ $[(\sigma \tau)\pi]_j = (\sigma \tau)_j \circ \pi_j = (\sigma_j \circ \tau_j) \circ \pi_j = \sigma_j \circ (\tau_j \circ \pi_j) = \sigma_j \circ (\tau \pi)_j = [\sigma(\tau \pi)]_j$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/1/9/f/19fd58d61b0257f686bc01580e4aba1d82.png)
 (ассоциативность)
 
  
 
. (единица)
 
  
 
 (обратный)
Таким образом, доказали, что множество 

 с вышеопределенной операцией является группой. Эту группу обозначим как 

. 
5)Докажем, что функции 

 в действительности являются гомоморфизмами групп. 

6)Получается, что мы доказали существование группы 

 с носителем 

 и гомоморфизмов 

, которые как функции представляют собой функции 

. Короче говоря, мы нашли конус, который является "прообразом" конуса 

. 
7)Этим и тремя следующими пунктами будем доказывать, что найденный конус универсален в категории Grp. 
Пусть теперь 

 - произвольный конус в Grp с вершиной в 

 и основанием 

.
Возьмем произвольный элемент 

. 
Рассмотрим конус 

,  
 
  
    
, 
 
  
 ![$[c(g)]_j = \lambda_j(g)$ $[c(g)]_j = \lambda_j(g)$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/6/6/c/66c805ce8bae1f00e138ce54511bd0c582.png)
Функцию вида 

, ставящую в соответствие каждому элементу 

 конус 

 обозначим 

. 
8)Докажем, что 

 - гомоморфизм. 
Возьмем произвольные 

![$[c(xy)]_j = \labda_j(xy) = \lambda_j(x) \circ \lambda_j(y) = [c(x)]_j \circ [c(y)]_j$ $[c(xy)]_j = \labda_j(xy) = \lambda_j(x) \circ \lambda_j(y) = [c(x)]_j \circ [c(y)]_j$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/8/e/d/8ed2981dd13b5af429bf0c3138139b9d82.png)
![$[c(x) c(y)]_j = [c(x)]_j \circ [c(y)]_j$ $[c(x) c(y)]_j = [c(x)]_j \circ [c(y)]_j$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/3/c/2/3c2420f982350ab7155e522d883f4fbf82.png)
 (по определению умножения в группе Cone). 
Правые части совпали, значит все хорошо, т.е. 

 - гомоморфизм. 
9) Докажем, что 

 "связывает конусы", т.е. что 

. 
Опять берем произвольный элемент 

 и проследим за его судьбой:
![$p_j(c(g)) = [c(g)]_j  =  \lambda_j(g)$ $p_j(c(g)) = [c(g)]_j  =  \lambda_j(g)$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/1/c/d/1cd77db216dfa37989bdaf94db7ec62082.png)
, что и требовалось доказать. 
10)Универсальность найденного в п.6 конуса пока еще не доказана. Осталось доказать единственность функции 

. 
Пусть 

  - какой-то произвольный гомоморфизм, удовлетворяющий всем нужным свойствам. 
Опять берем произвольный 

. 
![$p_j(d(g)) = \lambda_j(g)  = [c(g)]_j = p_j(c(g))$ $p_j(d(g)) = \lambda_j(g)  = [c(g)]_j = p_j(c(g))$](https://dxdy-01.korotkov.co.uk/f/0/1/8/018b98b5432013246ab9cc2b825d99b882.png)
, причем 

 у нас тут произвольная, т.е. это равенство выполняется при любом 

.
Это может быть только в случае 

А учитывая, что у нас и 

 произвольный, получаем, что 

, что и хотели доказать. 
11)Универсальность конуса 

 в категории Grp установили. Теперь возвращаемся к нашему конусу 

 из п. 1). 

 - это пока всего лишь множество. Но оно находится в биективном соответствии 

 (см. п. 3) с множеством 

. 
Воспользуемся тем, что на 

 есть групповая сруктура (та самая группа Cone) и с помощью биекции 

 перенесем групповую структуру с 

 на 

. 
Короче говоря, определим на 

 групповую операцию по следующему принципу:
Для 

: 

, где 

 - групповая операция на 

.
Полученную группу, как не сложно догадаться, обозначим буквой 

. 
12)Осталось доказать, что 

 - не просто функции, а гомоморфизмы. 
![$$(U \nu_j)(xy) = (U \nu_j)[t(t^{-1}(x) \cdot t^{-1}(y))] = (Up_j)(t^{-1}(x) \cdot t^{-1}(y))=$$ $$(U \nu_j)(xy) = (U \nu_j)[t(t^{-1}(x) \cdot t^{-1}(y))] = (Up_j)(t^{-1}(x) \cdot t^{-1}(y))=$$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/1/a/6/1a6842d683706cca6b9a1bb64610cef782.png) 
 

Доказали, что 

 - гомоморфизмы, а значит опять можно снять 

 и уже смело говорить про 

 как гомоморфизмы из Grp.
13)Осталось доказать универсальность этого конуса с вершиной 

.
Возьмем нашу старую добрую функцию 

 и посмотрим, не будет ли она гомоморфизмом. 
Берем произвольные 


 (все эти прямые и обратные функции снимаются, т.к. 

 - биекция).
Красота, 

 - гомоморфизм. А на самом деле еще и изоморфизм. 
14) А кому оказалась изоморфна наша группа 

? Она оказалась изоморфна группе 

, которая, как мы где-то выше выяснили, является вершиной универсального конуса. А значит и наш полученный конус с вершиной в 

 тоже универсальный. На самом деле, это надо бы расписать, но я уже в совсем невменяемом состоянии, поэтому, пожалуй, на сегодня хватит)) Кстати, надо еще единственность этого конуса с вершиной 

 доказывать.