Оценка параметров распределения

[vlad_light]

У меня есть выборка из двумерного распределения $(X_i, Y_i)_{i=1..n}$ и мне нужно оценить $Y|X$. Есть предположение, что $Y|X \sim \mathcal D(\theta(X))$.
Я придумал такой метод: для разных значений $x$ беру подвыборку $S_x=\{Y_i , |X_i - x| < \varepsilon\}$ и по ней оцениваю $\hat{\theta(x)}$, например, ММП. Затем строю регрессию $\hat{\theta(x)}$ на $x$ с весами $\#{S_x}$ и получаю финальную оценку.
Мне кажется, что я придумываю велосипед, подскажите, как это делать правильно?

[vlad_light]

Подумал, что можно методом выше прикинуть зависимость $\theta = \theta (x | \alpha)$ и затем оценить $\alpha$ напрямую из выборки.