Пусть
![$$ $$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/5/8/8/58859d93c30e635814dc980ed86e3f8482.png)
соответственно, характеристическая функция (х.ф.) некоторого распределения вероятностей
![$P$ $P$](https://dxdy-02.korotkov.co.uk/f/d/f/5/df5a289587a2f0247a5b97c1e8ac58ca82.png)
и производящая функция моментов (п.ф.м.). В этом случае известно, что характеристическая функция полностью определяется производящей функцией моментов (п.ф.м. задает моменты распределения + моменты однозначно определяют распределение -> распределение однозначно определяет х.ф.).
По логике, зная п.ф.м., мы должны иметь информацию о поведении х.ф. на всей прямой. Но я никак не могу найти этой связи. В частности, мне нужно иметь возможность оценить сверху модуль x.ф. при
![$t \rightarrow \infty$ $t \rightarrow \infty$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/3/c/d/3cd7e16e74b2c29f2363d83d4b88f82882.png)
через характеристики
![$\mathrm{mgf}$ $\mathrm{mgf}$](https://dxdy-03.korotkov.co.uk/f/6/8/0/68081c8e257a3803c0573207bdd6ab2d82.png)
.
p.s. Нашел, что в этой ситуации обе функции являются аналитическими, и могут быть продолжены в соответствующие полосы комплексной плоскости. И более того, если распределение вероятностей имеет конечный носитель, то аналитическое продолжение х.ф. является целой функцией. Поэтому еще сильнее напрашивается какая-то формула комплексного анализа, где устанавливается связь между аналитическими продолжениями. Но почему-то я не могу ничего подходящего найти :(
Буду благодарен за помощь.