Есть,

-множество -- это функтор (на морфизмы действует композицией).
Не могу понять, из какой категории в какую этот функтор. Я знаю, как из

-множеств сделать категорию, в которой они будут объектами; знаю, как из функторов сделать объекты. Но как превратить

-множество в функтор - такого никогда не видел.
У меня еще вот какая гипотеза есть. Рассмотрим категорию

, категорию

и два функтора

. Функтор

будет каждому элементу

ставить в соответствие элемент

из

, а функтор

будет каждому элементу

ставить в соответствие элемент

тоже из

. Функция стрелок функтора

будет каждой стрелке

из

ставить в соответствие функцию

, которая отображает стрелку

в стрелку

, такую, что

(композиция

означает сначала применение стрелки

, затем стрелки

; на языке композиции функций это обозначало бы

). Функция стрелок функтора

будет каждой стрелке

из

ставить в соответствие функцию

, которая отображает стрелку

в стрелку

, такую, что

(

- это стрелка

из категории

, в которую функтор

отображает стрелку

из

) .
Тогда кажется, что функция (т.е. стрелка в

) из

в

, о которой идет речь в предложении из стартового поста, и будет естественной по

стрелкой. Т.е. компонентой естественного преобразования

, соответствующей элементу

.