2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему
 
 Найти стоимость свопа
Сообщение15.09.2019, 23:33 


15/09/19
2
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как решать следующую задачу:
Найти стоимость рублевого Interest Rate Swap на 13,08,2019 от 13,08,2019 (дата заключения), дата окончания сделки 13,08,2020, сумма сделки 100 мил РУБ

Float leg

- Mosprime 3 месячный (фиксинг на 13,08 можно взять с сайта http://www.cbr.ru)

- Выплаты каждые 3 мес (первого купона нет)

- База начисления процентов АСТ/365

Fix leg

- 7,15% процентная ставка по фиксированной ноге

- Выплата через год (первого купона нет)

- База начисления процентов АСТ/365



1) Построить модель расчёта в ms excel (vba не нужен, просто формулы) с использованием форвордной кривой и кривой дисконтирования

2) Forward Curve пусть будет состоять из 4 точек

a. 13,11,2019 – фиксинг + 0,3

b. 13,02,2020 - фиксинг + 0,5

c. 13,05,2020 - фиксинг + 0,6

d. 13,08,2020 – фиксинг + 0,7

3) Discount Factors использовать из точек Forward Curve выше.

4) Весь расчет в РУБЛЯХ

Я попробовал сделать по формулам расчета стоимости свопа в excel, но есть вопрос, как считать фактор дисконтирования, и какие ставки брать при расчете floating leg. Мой вариант решения:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fj4aHjUMBOIkrdi8JQtOwAfIB6Y_He044tAr2pVAtzM/edit?usp=sharing

 Профиль  
                  
 
 Posted automatically
Сообщение15.09.2019, 23:50 
Модератор


20/03/14
11521
 i  Тема перемещена из форума «Экономика и Финансовая математика» в форум «Карантин»
по следующим причинам:

- отсутствуют собственные содержательные попытки решения задач(и).

Исправьте все Ваши ошибки и сообщите об этом в теме Сообщение в карантине исправлено.
Настоятельно рекомендуется ознакомиться с темами Что такое карантин и что нужно делать, чтобы там оказаться и Правила научного форума.

 Профиль  
                  
 
 Posted automatically
Сообщение16.09.2019, 10:18 
Модератор


20/03/14
11521
 i  Тема перемещена из форума «Карантин» в форум «Экономика и Финансовая математика»

 Профиль  
                  
 
 Re: Найти стоимость свопа
Сообщение16.09.2019, 14:43 


07/08/14
3996
Ivanm23 в сообщении #1415367 писал(а):
как считать фактор дисконтирования
А как вы его обычно считаете?

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Модераторы: zhoraster, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group