Найти стоимость свопа

[Ivanm23]

Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как решать следующую задачу:
Найти стоимость рублевого Interest Rate Swap на 13,08,2019 от 13,08,2019 (дата заключения), дата окончания сделки 13,08,2020, сумма сделки 100 мил РУБ

Float leg

- Mosprime 3 месячный (фиксинг на 13,08 можно взять с сайта http://www.cbr.ru)

- Выплаты каждые 3 мес (первого купона нет)

- База начисления процентов АСТ/365

Fix leg

- 7,15% процентная ставка по фиксированной ноге

- Выплата через год (первого купона нет)

- База начисления процентов АСТ/365



1) Построить модель расчёта в ms excel (vba не нужен, просто формулы) с использованием форвордной кривой и кривой дисконтирования

2) Forward Curve пусть будет состоять из 4 точек

a. 13,11,2019 – фиксинг + 0,3

b. 13,02,2020 - фиксинг + 0,5

c. 13,05,2020 - фиксинг + 0,6

d. 13,08,2020 – фиксинг + 0,7

3) Discount Factors использовать из точек Forward Curve выше.

4) Весь расчет в РУБЛЯХ

Я попробовал сделать по формулам расчета стоимости свопа в excel, но есть вопрос, как считать фактор дисконтирования, и какие ставки брать при расчете floating leg. Мой вариант решения:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fj4aHjUMBOIkrdi8JQtOwAfIB6Y_He044tAr2pVAtzM/edit?usp=sharing

[Lia]

Тема перемещена из форума «Экономика и Финансовая математика» в форум «Карантин»
по следующим причинам:

- отсутствуют собственные содержательные попытки решения задач(и).

Исправьте все Ваши ошибки и сообщите об этом в теме Сообщение в карантине исправлено.
Настоятельно рекомендуется ознакомиться с темами Что такое карантин и что нужно делать, чтобы там оказаться и Правила научного форума.

[Lia]

Тема перемещена из форума «Карантин» в форум «Экономика и Финансовая математика»

[upgrade]

Ivanm23 в сообщении #1415367 писал(а):

как считать фактор дисконтирования

А как вы его обычно считаете?