Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как решать следующую задачу:
Найти стоимость рублевого Interest Rate Swap на 13,08,2019 от 13,08,2019 (дата заключения), дата окончания сделки 13,08,2020, сумма сделки 100 мил РУБ
Float leg
- Mosprime 3 месячный (фиксинг на 13,08 можно взять с сайта
http://www.cbr.ru)
- Выплаты каждые 3 мес (первого купона нет)
- База начисления процентов АСТ/365
Fix leg
- 7,15% процентная ставка по фиксированной ноге
- Выплата через год (первого купона нет)
- База начисления процентов АСТ/365
1) Построить модель расчёта в ms excel (vba не нужен, просто формулы) с использованием форвордной кривой и кривой дисконтирования
2) Forward Curve пусть будет состоять из 4 точек
a. 13,11,2019 – фиксинг + 0,3
b. 13,02,2020 - фиксинг + 0,5
c. 13,05,2020 - фиксинг + 0,6
d. 13,08,2020 – фиксинг + 0,7
3) Discount Factors использовать из точек Forward Curve выше.
4) Весь расчет в РУБЛЯХ
Я попробовал сделать по формулам расчета стоимости свопа в excel, но есть вопрос, как считать фактор дисконтирования, и какие ставки брать при расчете floating leg. Мой вариант решения:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fj4aHjUMBOIkrdi8JQtOwAfIB6Y_He044tAr2pVAtzM/edit?usp=sharing
