2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 
 Интерпретация результатов Модели Блэка-Шоулза
Сообщение25.03.2018, 14:55 
Подскажите по ряду вопросов, пожалуйста
1.как интерпретировать результат по грекам.
Что означают эти числа? Есть ли какой-то диапазон значений с нормативами.
Т.е. хотелось бы понять, как интерпретировать это.
Изображение

2.
Дальше есть такая таблица
Изображение
Как интерпретируются значения: (волотильности, колла, пута), (цены, колла, пута), и значения (колла, пута, в графе дней до экспы)
Я просто разобраться в этом не могу.

 
 
 
 Re: Интерпретация результатов Модели Блэка-Шоулза
Сообщение25.03.2018, 15:01 
https://en.wikipedia.org/wiki/Greeks_(finance)

(Оффтоп)

[url]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%BB%D1%8D%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A8%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B7%D0%B0#«Греки»[/url]

 
 
 
 Re: Интерпретация результатов Модели Блэка-Шоулза
Сообщение25.03.2018, 16:28 
dsge
спасибо с греками вроде ясно стало
а как мне интерпретировать вторую таблицу что эти числа означают

 
 
 
 Re: Интерпретация результатов Модели Блэка-Шоулза
Сообщение25.03.2018, 17:26 
Там же над каждым столбцом название переменной. Колл и пут -- цены соответствующих инструментов.

 
 
 [ Сообщений: 4 ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group