2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


Посмотреть правила форума



Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2
 
 Re: Регрессия без "зашумления"
Сообщение14.11.2017, 11:02 


23/12/07
1763
Евгений Машеров в сообщении #1265106 писал(а):
определение, впрочем, спасти можно, заявив, что это "вырожденный случай случайности", но это уже казуистика

вот в том-то и дело, что если бы так можно было сделать - мне бы стало все понятно. Но этого, на мой взгляд, нельзя делать, потому что при рассмотрении случая вырожденной случайной величины $X$, теряет смысл сама постановка - вместо поиска функциональной связи между "коррелированными" случайными величинами вы получается задачу поиска функциональной связи между двумя независимыми случайными величинами (потому что вырожденная с.в. независима с любой другой).

Евгений Машеров в сообщении #1265106 писал(а):
Регрессия в обычной постановке это именно установление связи матожидания Y со значениями X-ов.

Вот и хотелось бы увидеть источник с постановкой задачи именно в таком виде - где рассматривается зависимость матожидания $Y$ от значений неслучайной величины $X$.

 Профиль  
                  
 
 Re: Регрессия без "зашумления"
Сообщение14.11.2017, 12:25 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
10188
Москва
По-моему, Вы (и, похоже, многие авторы текстов) смешивают корреляционный и регрессионный анализ. Хотя они очень близки по технике и по решаемым задачам - корреляции между двумя случайными величинами. Регрессия (опять же уточню - в стандартной постановке, бывает и регрессионный анализ при ошибках в регрессорах, которые делают их случайными, и иные постановки) это установление зависимости случайной величины от детерминированных. При этом, поскольку оцениваемая величина случайна, зависимость устанавливается для матожидания, конкретные реализации от него отклоняются.
Ну, возьмите хоть Себера, в самом начале 3 главы. Там чётко сказано - Х постоянные, оцениваем зависимость от них "истинного отклика", наблюдаемые значения которого отягощены ошибкой. Если положить, что матожидание ошибки нулевое (если не нулевое, но известное - тривиальное исправление данных, если не нулевое и неизвестное - то в модели со свободным членом образуется неопределённость), то "истинный отклик" как раз матожидание.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: B@R5uk


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group