Можно ли так оценивать ликвидность товара?

[upgrade]

$L=\frac{\sum\limits_{i=1}^n V_i\cdot (Phigh_i-Plow_i)}{\sum\limits_{i=1}^n (Phigh_i-Plow_i)}$
где
$V_i$ - общий объем транзакций (объем торгов)
$Phigh_i$ - максимум единиц за транзакцию (макс цена)
$Plow_i$ - минимум единиц за транзакцию (мин цена).

Взвешивание потока товаров по величине колебаний цены на него
Предположение о показателе - это средний объем товара изменяющий разброс цен на $1$ единицу.

А взвешивание по отношению показывает средний объем товара, изменяющий масштаб цен на единицу.
$L=\frac{\sum\limits_{i=1}^n V_i \frac{Phigh_i}{Plow_i}}{\sum\limits_{i=1}^n \frac{Phigh_i}{Plow_i}}$

Верно ли сделал предположения и можно ли так оценить ликвидность товара?

[upgrade]

Если кому интересно: работает только со значительными оборотами товаров и большим количеством сделок, если обороты небольшие, показатель не является адекватным - высоколиквидный товар может попасть в категорию низколиквидных.

[Yodine]

Это средняя волатильность единицы объема.
Волатильность у вас по разному определяется в первом и втором случае.
Коэффициент можно считать разновидностью market impact на мой взгляд.

[upgrade]

Yodine
Средняя волатильность единицы объема будет наверное так:
$K=\frac{\text{средняя волатильность}}{\text{средний объем}}$
$K=\frac{\sum\limits_{i=1}^n (Phigh_i-Plow_i)}{\sum\limits_{i=1}^n V_i}$
Средневзвешенное единицы объема - что то такое
$K=\frac{\sum\limits_{i=1}^n V_i\cdot (Phigh_i-Plow_i)}{\sum\limits_{i=1}^n V_i}$

В первом посте взвешивается объем по волатильности, значит делаю вывод что "вроде как" получается на единицу волатильности показатель - какой объем торгов в среднем изменяет волатильность на единицу, что то вроде инертности инструмента - если на рынок с инструментом весом 10 000 единиц объема воздействовать 1 единицей объема этого инструмента, волатильность не сдвинется.
А какова средняя взвешенная волатильность единицы объема - это взвешиваем волатильность по объему.

[Yodine]

Вы правы, правильно так "Это средний объем единицы волатильности", у меня было наоборот.

upgrade в сообщении #1249109 писал(а):

какой объем торгов в среднем изменяет волатильность на единицу

согласен с такой трактовкой.

Это тоже самое иными словами:

Yodine в сообщении #1249003 писал(а):

Коэффициент можно считать разновидностью market impact на мой взгляд.

А считать это мерой инертности или упругости или еще чего, это уже художественные сравнения, мне кажется.

[upgrade]

Yodine в сообщении #1249126 писал(а):

А считать это мерой инертности или упругости или еще чего, это уже художественные сравнения, мне кажется.

Согласен. У меня дурная привычка все на гирьки с литрами переводить
Спасибо.

[Yodine]

Ликвидность многогранное (многомерное в пространстве параметров) явление и для измерения ликвидности можно вводить много метрик, что и отражено в разных статьях, их много, в том числе много и метрик маркет импакт, особенно ХФТ-шники этим балуются и маркет-мейкеры.
У меня где-то была статья, там штук 10-15 формул измерения в табличке было приведено, но найти не смог. Н