Матрица взаимных корреляций

[Jesus_in_Vegas]

Задача:
$\xi(t)$ - случайный процесс с известной автокорреляционной функцией $K_{\xi\xi}(t,\tau)$.
Найти матрицу взаимных корреляций процессов $\xi(t)$ и $\eta=\xi(t-t_{0})$.

Помогите, пожалуйста, решить, понимаю, что просто, но не знаю, как подступиться.
Матрица вз. корреляций состоит из ковариации и автокорреляционных функций, но, я не могу понять, как, зная автокорреляционную функцию процесса $\xi(t)$ найти $K_{\eta\eta}(t,\tau)$.

-- 10.11.2016, 23:28 --

Равны ли мат. ожидания процессов? не понимаю, как установить связь.

[Otta]

Дайте точное определение матрицы взаимных корреляций случайных процессов, пожалуйста.

Jesus_in_Vegas в сообщении #1167952 писал(а):

Равны ли мат. ожидания процессов?

Вообще говоря, нет.

[Jesus_in_Vegas]

Otta
Ну, знаю, что такое матрица взаимных корреляций.
Здесь это будет матрица, состоящая из автокорреляционных функций обоих процессов и взаимно корреляционных функций.
Но как найти авток-ю функцию процесса $\eta$, если про процесс $\xi$ даже неизвестно, стационарен ли он

[Otta]

Jesus_in_Vegas
Это, может, Вы знаете. А я - нет. То есть я их знаю два штука.
Вот и прошу привести определение.

[DeBill]

Jesus_in_Vegas в сообщении #1167952 писал(а):

как, зная автокорреляционную функцию процесса $\xi(t)$ найти $K_{\eta\eta}(t,\tau)$.

Чтобы ответить на ВАш вопрос, надо знать две вещи:
1. Связь меж $\xi $ и $\eta$,
и - самое главное -
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ автокорреляционной функции....

(Оффтоп)

Или Ваши проблемы - в другом? В задаче типа: задана ф-я $f(t)$, известно, что $g(t) = f(t-3)$. Найти $g(5)$.
Решение: $g(5) = f(5-3) = f(2)$.
Ответ: $f(2)$.

[Otta]

DeBill в сообщении #1168322 писал(а):

Или Ваши проблемы - в другом?

По-моему, они не только "в другом", но и в третьем. Пока рабочего определения взаимной корреляции никто так и не привел.
Кстати, процессы скалярные или векторные? (Это не слишком важно, но все же.)

(Оффтоп)

И вообще, ТС пропала. Наверное, решила уже. Подожду-ка я ответа.