Vovochka писал(а):
finanzmaster писал(а):
Не работает? А Вы пробовали?
...только этим и занимаюсь...
А поконкретнее, если не секрет?
Трейдинг? Анализ и прогнозирование рынка? Риск-менеджмент? Models valuation?
Вроде бы схожие занятия, да мыслят в каждой области по-разному.
Vovochka писал(а):
...обосновать "претензии" можете сами, протестируя без оптимизации любую стохастическую модель ценообразования...
(найдёте ту, которая "работает", покажите, буду безмерно благодарен.)
Оптимизация, хм? Ну берут для рассчетов не историческую волатильность, а implied, которая получается из цен торгуемых на рынке опционов. Puts & Calls дают разные результаты? Ну как-нибудь усредняется, причем как можно проще. Потом по supporting points аппроксимируется, опять-таки простейшим способом, часто кусочно-линейно.
И ничего, работает!
Даже если считать указанное выше оптимизацией, то эти практические тонкости можно за день объяснить человеку, умеющему выводить Блэка-Шоулза через PDE и Expectation on Martingale measure (а вот чтобы этому научиться, времени-то побольше уйдет).
P.S.
Пропал куда-то автор топика, видимо, напугали мы его совместными усилиями
