Здравствуйте уважаемые участники Форума,
подскажите пожалуйста как правильно оценить автокорреляцию в собственных векторах после применения метода главных компонент, по известным рекомендациям (Андерсон, 1976) значимость АКФ не зависит от лага, а определяется числом степеней свободы. Так как я вычисляю максимальные АКФ для каждой компоненты (обычно это АКФ 1 порядка), то критической значение для всех собственных векторов одинаково (красная линия), вот что у меня получается:
Как видно из рисунка начиная со 150 компоненты АКФ спадает, но всё время остаётся значимой, но по смыслу же задачи АКФ, начиная с некоторого момента АКФ должна исчезать, в связи с этим у меня сомнения в адекватности оценки доверительного интервала. Я его оценивал так же как для обычного сигнала, но может быть здесь играет роль специфика собственных векторов и для них доверительные интервалы АКФ нужно оценивать по другому?
Сообщите пожалуйста Ваши соображения на этот счёт
31.07.2016, 13:14 