Сингулярный спектральный анализ

[nameskier]

Добрый день, коллеги.
Я выпускник Механико Математического факультета КГУ. На работе столкнулся с проблемой прогнозирования некоторых одномерных временных рядов с помощью ССА- Гусеница, с таким на кафедре у себя не сталкивался. Алгоритм для прогнозирования нашел Но! В той литературе, ничего не указано про ошибку экстраполяции этим методом, которая меня очень сильно интересует :( :( :(
Помогите, подскажите, пожалуйста, где я могу найти либо вы сами знаете, как высчитывается погрешность и как она зависит от длины временного ряда.

[Andrey_Kireew]

Попробуйте использовать ретро прогноз - прогнозируете последнее значение ряда, затем предпоследнее и т.п., вычисляете ошибки как разницы прогнозных и фактических значений, затем находите среднее значение ошибки, можно так же посмотреть закон её распределения. В первом приближении считается, что число таких нужно брать не более 1/3 от длинны всего ряда. Этот метод хотя и эмпирический, но пожалуй один из самых надёжных и подходит к любому алгоритму прогнозирования.
Теоретические оценки точности прогноза можно получить для других методов, посмотрите ARMA, ARIMA, GARTH, в зависимости от того что у вас за ряд, но там всё сложно.

[Anton_Peplov]

(Оффтоп)

КГУ - это какой? Красноярский? Краснодарский? Курский? Калужский? Костромской?

[nameskier]

Казанский

-- 23.10.2015, 15:59 --

Спасибо, большое Андрей