2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


В этом разделе нельзя создавать новые темы.



Начать новую тему Ответить на тему
 
 Вероятность превышения случайной величины
Сообщение14.05.2015, 15:37 


14/05/15
1
Пусть заданы случайные величины $x$ и $y_1, y_2,..., y_k$, $k=\overline{1,K}$. Если случайные величины независимы, то вероятность того, что величина $x превысит любую случайную величину $y_k$определяется как
$\[P=P(y_1}<x,y_2<x,\ldots ,y_i}<x)= \int\limits_{-\infty }^{\infty }{\int\limits_{-\infty }^{\alpha }{\ldots }\int\limits_{-\infty }^{\alpha }P_x(\alpha )\cdot P_y(y_1)\cdot \ldots \cdot P_y(y_i)dy_1\ldots dy_i}d\alpha = \int\limits_{-\infty }^{\infty }P_x(\alpha ){{\left( F_y(\alpha ) \right)}^{K}}d\alpha,
где $P_x$ - плотность вероятности случайной величины $x$; $P_y$ и $F_y$ - плотность и фунуция вероятности случайной величины $y$.

Как найти аналогичную вероятность $P$ в случае, если случайные величины $y_k$ являются коррелированными с интервалом корреляции $\tau$? В моем случае процесс $Y$ прошел через согласованный с прямоугольным импульсом длительностью $\tau$ фильтр.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group