2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки



Правила форума


В этом разделе нельзя создавать новые темы.

Если Вы хотите задать новый вопрос, то не дописывайте его в существующую тему, а создайте новую в корневом разделе "Помогите решить/разобраться (М)".

Если Вы зададите новый вопрос в существующей теме, то в случае нарушения оформления или других правил форума Ваше сообщение и все ответы на него могут быть удалены без предупреждения.

Не ищите на этом форуме халяву, правила запрещают участникам публиковать готовые решения стандартных учебных задач. Автор вопроса обязан привести свои попытки решения и указать конкретные затруднения.

Обязательно просмотрите тему Правила данного раздела, иначе Ваша тема может быть удалена или перемещена в Карантин, а Вы так и не узнаете, почему.



Начать новую тему Ответить на тему
 
 Blundwell Ward filter - избавиться от автокорреляции
Сообщение06.01.2015, 02:47 


17/04/06
256
Добрый день!

Слышал что есть такой Blundell Ward filter. Применяется для избавления о автокорреляции. Где бы про него что-нибудь найти конкретное?

Спасибо!

 Профиль  
                  
 
 Re: Blundwell Ward filter - избавиться от автокорреляции
Сообщение06.01.2015, 23:24 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
5245
Москва
Предлагался для финансовых расчётов, когда обнаружилось, что доходности (returns) хедж-фондов автокоррелированы, и общепринятый расчёт VaR невалиден.
Используется модель AR(1)
$r_t=\alpha_0+\alpha_1 r_{t-1}+\varepsilon_t$
Оценивается параметр $\alpha_1=Corr(r_t,r_{t-1})$
Тогда $r_t^*=\frac{r_t-\alpha_1 r_{t-1}}{1-\alpha_1}$ не будет автокоррелирован.

 Профиль  
                  
 
 Re: Blundwell Ward filter - избавиться от автокорреляции
Сообщение07.01.2015, 21:28 


17/04/06
256
Большое спасибо! А где бы мне найти саму оригинальную публикацию, а то мне надо дать официальную ссылку. Что-то гугл ничего хорошего не находит.

 Профиль  
                  
 
 Re: Blundwell Ward filter - избавиться от автокорреляции
Сообщение07.01.2015, 22:05 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
5245
Москва
Первоначальную не нашёл. Даю по обзору, который выложил сюда:
http://www.twirpx.com/file/1573188/

 Профиль  
                  
 
 Re: Blundwell Ward filter - избавиться от автокорреляции
Сообщение07.01.2015, 22:18 


17/04/06
256
Еще раз огромное спасибо!

 Профиль  
                  
 
 Re: Blundwell Ward filter - избавиться от автокорреляции
Сообщение07.01.2015, 22:32 
Заслуженный участник


14/03/10
867
Кстати, указанная статья есть в свободном доступе в онлайне.

 Профиль  
                  
 
 Re: Blundwell Ward filter - избавиться от автокорреляции
Сообщение07.01.2015, 22:45 


17/04/06
256

(Оффтоп)

В самом деле. Спасибо!

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group