2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


В этом разделе нельзя создавать новые темы.



Начать новую тему Ответить на тему
 
 сравнительный анализ динамики временных рядов
Сообщение22.12.2014, 08:44 
Аватара пользователя


04/07/13
6
Подскажите, пожалуйста, как можно оценить вероятность различия скоростей убывания двух временных рядов - на что сослаться? Точнее: есть два убывающих временных ряда, требуется оценить статистическую значимость различия их скоростей убывания. Есть ли какие-то стандартные методики для этого?

 Профиль  
                  
 
 Re: сравнительный анализ динамики временных рядов
Сообщение22.12.2014, 08:56 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
9490
Москва
Лично я бы перешёл к разностям (или относительным разностям), и сравнивал бы их, полагая независимыми выборками с разным матожиданием, используя Стьюдента или, осторожнее, непараметрический критерий (Манна-Уитни, Вальда-Вольфовица...)

 Профиль  
                  
 
 Re: сравнительный анализ динамики временных рядов
Сообщение23.12.2014, 06:00 
Аватара пользователя


04/07/13
6
Большое спасибо. Подобная мысль и у меня была. Единственное, что смущает - все упомянутые способы оценивают различия выборок в целом, игнорируя порядок следования элементов. При этом теряется структура временного ряда и, как следствие, возникает возможность всякого рода парадоксальных выводов. Может быть, использовать все попарные разности (не только последовательные)? :wink:

 Профиль  
                  
 
 Re: сравнительный анализ динамики временных рядов
Сообщение23.12.2014, 06:51 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
9490
Москва
Нет, все мыслимые разности использовать - точно неправильно. При предложенном - взаимное расположение используется тогда, когда разности получаем
$\Delta_i=x_i-x_{i-1}$
Может быть, рассматривать, как зависимые выборки, сравнивая соответственные разности.

 Профиль  
                  
 
 Re: сравнительный анализ динамики временных рядов
Сообщение23.12.2014, 07:00 
Аватара пользователя


21/01/09
3923
Дивногорск
А если к примеру аппроксимировать их линейными кусками и проверять всякий раз гипотезу о неравенстве коэффициентов регрессии отвечающих за скорость.

 Профиль  
                  
 
 Re: сравнительный анализ динамики временных рядов
Сообщение24.12.2014, 06:48 
Аватара пользователя


04/07/13
6
Еще раз спасибо. Пока для меня тема закрыта - все участники проекта согласились с предложением использовать синтез предложенного обоими ответившими мне форумчанами: сравниваем угловые коэффициенты линейных аппроксимаций рядов (которые совпадают с $\Delta_i$) попарно как элементы зависимых выборок. Идея со сравнениями коэффициентов регрессии, из которой и появилась интерпретация предложенной Е.Машеровым процедуры, мне показалась слишком сложно реализуемой.

Тем не менее, вдруг кто-то встречал подобную задачу в литературе? Поделитесь, пожалуйста, ведь то, что было сделано, по сути есть самодеятельность без теоретического подкрепления.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group