2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему
 
 Оценка опциона
Сообщение04.12.2014, 17:49 
Аватара пользователя


26/03/13
326
Russia
Добрый день! Нужно оценить опцион: $V_{T} = \sqrt{S_1(T)S_2(T)}$
При этом известно, что S1 и S2 это GBM:

$dS_{1}=\mu_{1}S_{1}dt + \sigma_{1}S_{1}dW_1; dS_{2}=\mu_{2}S_{2}dt+\sigma_{2}S_{2}dW_{2}; dB = rBdt$

Главный вопрос: как найти риск-нейтральную вероятностную меру?

 Профиль  
                  
 
 Re: Оценка опциона
Сообщение04.12.2014, 21:51 


05/05/13

67
Joe Black в сообщении #940224 писал(а):
Нужно оценить опцион: $V_{T} = \sqrt{S_1(T)S_2(T)}$
При этом известно, что S1 и S2 это GBM:...

Главный вопрос: как найти риск-нейтральную вероятностную меру?


Joe Black!

Для кого пишете?
Это форум по экономике или медицине? Glioblastoma (GBM) — Глиобластома (GBM) https://ru.wikipedia.org/wiki/Глиобластома

 Профиль  
                  
 
 Re: Оценка опциона
Сообщение05.12.2014, 13:15 
Аватара пользователя


26/03/13
326
Russia
ALEXIN в сообщении #940376 писал(а):
Joe Black в сообщении #940224 писал(а):
Нужно оценить опцион: $V_{T} = \sqrt{S_1(T)S_2(T)}$
При этом известно, что S1 и S2 это GBM:...

Главный вопрос: как найти риск-нейтральную вероятностную меру?


Joe Black!

Для кого пишете?
Это форум по экономике или медицине? Glioblastoma (GBM) — Глиобластома (GBM) https://ru.wikipedia.org/wiki/Глиобластома


Видимо вы не совсем разбираетесь в термина)

GBM - Geometric Brownian Motion

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Модераторы: zhoraster, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group