Алгоритмы обнаружения разладки

[Dmitrii]

Здравствуйте!!!

Мой вопрос достаточно общий и связан с алгоритмами обнаружения разладки. В моих задачах под моментом разладки понимается момент изменения среднего значения или дисперсии.

В основном, для их обнаружения я использовал алгоритмы, описанные в известной книге Никифорова. Но почти во всех алгоритмах используется специальный порог h, применяемый к решающей функции и остающийся неизменным на протяжении всей процедуры обнаружения.

Вопрос: Можно ли модифицировать порог по ходу выполнения алгоритма (т.е. например, 1-я разладка обнаруживается с одним порогом, а следующая - уже с другим)? Будут ли эти процедуры обнаружения разладок корректны?

С уважением

Dmitry

[gerasimovav]

Математически все будет корректно. Порог лишь отвечает за ошибки первого и второго рода (и связанными с ними ложными тревогами и запаздываниями обнаружения). Просто будет обнаруживаться та же разладка, но с другим уровнем значимости. Сами посудите. У Вас есть ситуация - обнаружить одну и ту же разладку сначала с одним и с другим уровнем значимости. Ну и будут у Вас два детектора, которые отличаются лишь порогом. Никто не мешает их отдельно использовать. Сначала один, потом другой. Если Вам так надо.
Другое дело, корректно ли это с прикладной точки зрения. Действительно ли Вам нужно обнаруживать разладку с разными уровнями значимости. Если да, то все нормально.