2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


Посмотреть правила форума



Начать новую тему Ответить на тему
 
 Стохастический интеграл
Сообщение26.12.2016, 19:29 


12/11/16
8
Здравствуйте. Подскажите с литературой, где максимально подробно изложено построение стохастического интеграла Ито по винеровскому процессу, начиная с простых функций и заканчивая классом неупреждающих квадратично интегрируемых функций и максимально подробно доказаны его свойства (может и не все, но чтобы были доказательства), желательно на русском языке:)
Липшер, Ширяев Статистика случайных процессов, Оксендаль Стохастические дифференциальные уравнения смотрел, но не совсем разобрался с построением этого интеграла:(

 Профиль  
                  
 
 Re: Стохастический интеграл
Сообщение27.12.2016, 12:27 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


03/06/08
2147
МО
Оригинал подойдет?
http://lib.lenin.ru/1957-1
стр.78

 Профиль  
                  
 
 Re: Стохастический интеграл
Сообщение27.12.2016, 19:39 


12/11/16
8
пианист
К сожалению, не могу корректно загрузить материал. Не могли бы вы или уточнить ссылку или дать описание документа?
Спасибо.

 Профиль  
                  
 
 Re: Стохастический интеграл
Сообщение27.12.2016, 20:08 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


04/09/14
5003
ФТИ им. Иоффе СПб
Valenok123 в сообщении #1180506 писал(а):
К сожалению, не могу корректно загрузить материал.
Там все открывается DjView'ером. Только мне его пришлось принудительно на этот файл натравить.

 Профиль  
                  
 
 Re: Стохастический интеграл
Сообщение27.12.2016, 23:42 
Заслуженный участник


15/05/05
3445
USA
amon в сообщении #1180509 писал(а):
Там все открывается DjView'ером. Только мне его пришлось принудительно на этот файл натравить.
Если открывать этот файл придется больше одного раза, то лучше сразу переименовать "1957-1" в "1957-1.djvu"

(Оффтоп)

Если судить по имени этого файла, то владельцы сайта lib.lenin.ru - "чистые" математики

 Профиль  
                  
 
 Re: Стохастический интеграл
Сообщение28.12.2016, 11:30 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


03/06/08
2147
МО
Valenok123
Если (до сих пор) не удалось, попробуйте отсюда: http://rgho.st/6cg72d6xb

(Оффтоп)

Yuri Gendelman в сообщении #1180552 писал(а):
Если судить по имени этого файла, то владельцы сайта lib.lenin.ru - "чистые" математики

Дмитрий Павлов (низкий ему поклон), да, более чем ;)

 Профиль  
                  
 
 Re: Стохастический интеграл
Сообщение28.12.2016, 16:30 
Заслуженный участник


05/08/14
1564
Любой учебник по случайным процессам для математиков, например: Гихман-Скороход, Вентцель А.Д., Бушлинский-Ширяев. Монографии: Ито-МакКинн, Ширяев А.Н. "Основы стохастической финансовой математики", Хорстхемке-Лефевр (это для физиков, но построение стохастического интеграла изложено более-менее строго).

 Профиль  
                  
 
 Re: Стохастический интеграл
Сообщение28.12.2016, 17:23 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


03/06/08
2147
МО
Андрей Вадимович все-таки Булинский ;)
Извиняюсь, но стало немного обидно за любимого преподавателя нашей группы.

 Профиль  
                  
 
 Re: Стохастический интеграл
Сообщение28.12.2016, 18:05 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/03/06
13626
Москва
пианист в сообщении #1180658 писал(а):
Андрей Вадимович все-таки Булинский ;)
А еще раньше, когда он вел занятия по теорверу у меня, он ваще был ассистентом кафедры матстата Александром Булинским. :shock:

 Профиль  
                  
 
 Re: Стохастический интеграл
Сообщение28.12.2016, 18:27 
Заслуженный участник


05/08/14
1564
:oops:

 Профиль  
                  
 
 Re: Стохастический интеграл
Сообщение28.12.2016, 19:34 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


03/06/08
2147
МО
Brukvalub
Надо же, всегда думал, что это "наш" Булинский.
Точнее, про другого АВ и не знал.

 Профиль  
                  
 
 Re: Стохастический интеграл
Сообщение28.12.2016, 19:41 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/03/06
13626
Москва

(Оффтоп)

пианист в сообщении #1180698 писал(а):
Brukvalub
Надо же, всегда думал, что это "наш" Булинский.
Точнее, про другого АВ и не знал.

Ну как же! Александр Вадимович Булинский, младший брат Екатерины Вадимовны Булинской, видимо, последний, младший ученик А.Н. Колмогорова, ныне профессор мехмата МГУ, спец. по слупам и случайным полям.

 Профиль  
                  
 
 Re: Стохастический интеграл
Сообщение29.12.2016, 16:21 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


03/06/08
2147
МО

(2Brukvalub)

Mea culpa!
Теперь знаю, конечно..
А Андрей Вадимович, надо полагать, их брат?
Заглянул в его работы - он, конечно, совсем другим, на тему $C^*$-алгебр.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group