2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки





Начать новую тему Ответить на тему
 
 Прошу помощи в решении задач
Сообщение27.05.2016, 15:00 


27/05/16
5
Добрый вечер
У меня есть две задачи по облигациям, однако я не совсем уверен в правильности их решения.

III. Решить следующие задачи:

1) Облигация номиналом 100 руб. погашается через 4 года. Выплата купонного дохода предусмотрена только в дату погашения облигации и составляет 20 руб. Найти грязную цену облигации, если бумага торгуется с доходностью 10% годовых (эфф) и НКД на дату расчета составляет 2 руб.
$$(\frac P {(1+i)^n}) + \frac {20 \cdot 4} {(1+i)^n}=122,94 $$
$122,94+2=124,94$

Итого: Грязная цена, по моему решению, равна 124,94

2) На рынке торгуются две облигации: купонная облигация с денежным потоком, представленным ниже, и бескупонная облигация номиналом 1000 руб. с погашением через три года. По состоянию на 01.01.2011 обе облигации торгуются по цене 90% от номинала (чистая цена). Инвестор выбирает менее рискованную бумагу с точки зрения дюрации Маколея. Какую облигацию выберет инвестор?
Изображение

Вторая облигация бескупонная и, соответственно, её Дюрация=3, так как мы считаем от 2011-го года, насколько я понимаю
В то время, как дюрация первой облигации равна 2,825

$$\frac {(\frac {60} {(1+0,1)}) + (\frac {2 \cdot 60} {(1+0,1)^2}) +(\frac {3 \cdot 60} {(1+0,1)^3}) +  (\frac {3 \cdot 1000} {(1+0,1)^3})} {900} = 2,825$$

 Профиль  
                  
 
 Posted automatically
Сообщение28.05.2016, 02:23 
Админ форума
Аватара пользователя


19/03/10
8823
 i  Тема перемещена из форума «Экономика и Финансовая математика» в форум «Карантин»
по следующим причинам:

- неправильно набраны формулы (краткие инструкции: «Краткий FAQ по тегу [math]» и видеоролик Как записывать формулы).

Исправьте все Ваши ошибки и сообщите об этом в теме Сообщение в карантине исправлено.
Настоятельно рекомендуется ознакомиться с темами Что такое карантин и что нужно делать, чтобы там оказаться и Правила научного форума.

 Профиль  
                  
 
 Posted automatically
Сообщение28.05.2016, 22:48 
Модератор


19/10/15
930
 i  Тема перемещена из форума «Карантин» в форум «Экономика и Финансовая математика»

 Профиль  
                  
 
 Re: Прошу помощи в решении задач
Сообщение15.06.2016, 10:25 
Аватара пользователя


26/03/13
307
Russia
1) Почему умножаете 20 на 4?

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Модераторы: zhoraster, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group