2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки





Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3
 
 Re: Модель Мертона
Сообщение15.04.2016, 22:09 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
5514
Москва
Наверно в $\mu$. Это среднегодовая доходность по безрисковым вложениям. Обычно она 1-2%. А у Вас 1170%. То есть за год у Вас капитал должен вырасти в 12.7 раза.

 Профиль  
                  
 
 Re: Модель Мертона
Сообщение15.04.2016, 22:50 
Аватара пользователя


17/10/13
678
Деревня
Евгений Машеров
А, ну тогда понятно почему вероятность дефолта такая маленькая) Я вообще брал ставку mosprime rate с сайта ЦБ. А тут какая ставка подразумевается?

 Профиль  
                  
 
 Re: Модель Мертона
Сообщение15.04.2016, 23:22 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
5514
Москва
Может, и эта. Только она у Вас в чём? В формуле обыкновенно указываются относительные величины, а в публикациях экономических показателей предпочитают проценты. Надеюсь, пересчёт для Вас затруднений не составляет?

 Профиль  
                  
 
 Re: Модель Мертона
Сообщение15.04.2016, 23:42 
Аватара пользователя


17/10/13
678
Деревня
Ставка в процентах, это Вы правы. Про относительные величины не понял

 Профиль  
                  
 
 Re: Модель Мертона
Сообщение16.04.2016, 09:01 
Аватара пользователя


17/10/13
678
Деревня
А, я кажется понял. Величина $\mu$ показывает во сколько раз увеличится стоимость активов? То есть в моем случае это $\mu=1.117$?

-- 16.04.2016, 10:18 --

В этом случае я получил всё равно пародоксальные результаты:
$V_0=15\cdot10^6, B=22\cdot10^6, \mu=1.117, \sigma=0.055, T=1$ тогда $N[..]\approx 0$

 Профиль  
                  
 
 Re: Модель Мертона
Сообщение16.04.2016, 12:54 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
5514
Москва
Нет. Проще.
$\mu=0.117$
Не "во сколько вырастет", а "на сколько вырастет". Сколько процентов годовых платят по самому надёжному ("безрисковому") вкладу.

 Профиль  
                  
 
 Re: Модель Мертона
Сообщение16.04.2016, 17:26 
Аватара пользователя


17/10/13
678
Деревня
Ага, теперь понял, спасибо большое!

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3

Модераторы: zhoraster, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group