Проверка математической модели на реальных данных

[Shtorm]

R_e_n, так Вы диссертацию пишите вообще в целом и общем по моделям? Или всё же конкретный процесс моделируете? У Вас исследование теоретическое или экспериментальное?

[provincialka]

Оценивание качества модели - это не совсем математическая задача. Она должна быть сначала решена содержательно, а потом уже можно искать подходящую формализацию. Вот навскидку два разных подхода.
1. Нужно оценить поведение величины в среднем (найти общую тенденцию, игнорируя колебания). Это - поиск тренда, можно применять МНК.
2. Нужно как можно четче оценить колебания величины и тонкости ее поведения. Тут лучше в качестве меры отклонения взять равномерную оценку (максимум по периоду).

В терминах моделирования финансового рынка я бы назвала это "подход инвестора" и "подход спекулянта". Но есть еще масса других вариантов.

[R_e_n]

Shtorm в сообщении #841989 писал(а):

Или всё же конкретный процесс моделируете? У Вас исследование теоретическое или экспериментальное?

Конкретный процесс. Экспериментальное.

provincialka в сообщении #841990 писал(а):

1. Нужно оценить поведение величины в среднем (найти общую тенденцию, игнорируя колебания). Это - поиск тренда, можно применять МНК.
2. Нужно как можно четче оценить колебания величины и тонкости ее поведения. Тут лучше в качестве меры отклонения взять равномерную оценку (максимум по периоду).

Большое спасибо всем за помощь, такой ответ меня вполне устраивает:)