Обобщенный Метод Моментов для СОУ: как рассчитать веса?

[Paul4850]

Метод идентификации одного уравнения ОММ я нашел в книге Анатольева "Эконометрика для подготовленных". Но вот как применить метод для системы одновременных уравнений? Я не нашел в литературе такого описания.
Для одного уравнения мы рассчитываем матрицу, обратную матрице дисперсий ошибок. Как составить эту матрицу для системы уравнений?
Пока я пошел таким путем (для системы из двух уравнений):
- привел систему к рекурсивному виду
- нашел значения параметров для первой системы
- вычислил значения эндогенной переменной на основе найденных оценок параметров и подставил их во второе уравнение.
- нашел параметры второго уравнения.

Спасибо.