2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


Посмотреть правила форума



Начать новую тему Ответить на тему
 
 Вывод информационной матрицы Фишера
Сообщение28.02.2017, 17:13 


15/06/14
6
Всем здравствуйте.
Дано: y=f^{T} \theta  + e, e\in N(0,1), M=-E\left[ \frac{ dlnL(y)} { d \theta d \theta^{T}}    \right]
Надо доказать что для данной функции и распределения матрица Фишера равна M=f f^{T}

Сначала считаем функцию правдоподобия:
L(y|\theta)=\prod \frac{e^{-\frac{\left(y-f^{T}  \right)^{2} }{2}}}{\sqrt{2 \pi } } = \frac{e^{-\frac{\sum\left(y_{i}-f^{T}\theta  \right)^{2} }{2}}}{\sqrt{2 \pi }^{n} }

Потом логарифмируем:
\ln L(y|\theta)=-\ln \sqrt{2 \pi }^{n} -\frac{\sum \left(y_{i}-f^{T}\theta  \right)^{2}} {2}

Как потом дальше дифференцировать все это?
$\frac{ d \ln L }{ d\theta }$ = -$\frac{ 2+nf^{T}\theta }{ 2 }  \sum y_{i}$

а как быть с $\frac{ d\ln L }{ d\theta^{T} }$ вообще не знаю.
Подскажите как получить верный результат (привести к формуле M=f f^{T}), заранее спасибо.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group