2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки





Начать новую тему Ответить на тему
 
 помогите решить (модель Блэка-Шоулза)
Сообщение11.05.2016, 13:41 


11/05/16
2
Помогите, пожалуйста, разобраться с задачей: показать, что 50-дельтовый опцион в два раза дороже 30-дельтового.

 Профиль  
                  
 
 Re: помогите решить (модель Блэка-Шоулза)
Сообщение11.05.2016, 15:56 


11/05/16
2
Wednesday в сообщении #1122787 писал(а):
Помогите, пожалуйста, разобраться с задачей: показать, что 50-дельтовый опцион в два раза дороже 30-дельтового.
Полагаю, что нужно решить дифференциальное уравнение Блэка-Шоулза-Мертона, положив в нём частную производную цены опциона по цене БА равной константе - дельте опциона, также положить равной нулю частную производную второго порядка по цене БА. Правильный ли это подход?

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Модераторы: zhoraster, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group