2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему
 
 VALUE AT RISK
Сообщение23.11.2015, 15:19 


29/10/15
3
Подскажите пожалуйста, где можно скачать литературу о Концепции value at risk (VaR)? может есть несколько хороших книг?

 Профиль  
                  
 
 Re: VALUE AT RISK
Сообщение23.11.2015, 23:50 


07/08/14
4231
VAR это неравенство Чебышёва для чайников. Нет никакой такой литературы, чтобы вот прямо ее качать (как и литературы по таблице умножения). Есть крайне примитивная формула, которую выдают за что то гениальное.
Берется отклонение доходности актива и тупо умножается на его размер, затем также тупо умножается на количество стандартных отклонений для нормального распределения.
Количество допущений, принятых при этом не поддается исчислению.

 Профиль  
                  
 
 Re: VALUE AT RISK
Сообщение24.11.2015, 22:42 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


11/03/08
9490
Москва
http://www.twirpx.com/file/583512/
http://www.twirpx.com/file/192204/
http://www.twirpx.com/file/993867/
http://www.twirpx.com/file/132313/
http://www.twirpx.com/file/973837/
http://www.twirpx.com/file/1407516/
http://www.twirpx.com/file/589715/

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Модераторы: zhoraster, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group